Este artículo es el desenlace de la cartera Quant USA o «cartera tranquila» que vimos en anteriores artículos. Para poder cumplir todos los objetivos hemos creado el Fondo de Inversión Esfera I / Quant USA.
Efectivamente, en el anterior artículo vimos que la cartera de largo plazo Quant USA cumplía los objetivos baja volatilidad y máxima rentabilidad para esos parámetros, pero nos quedaba pendiente el objetivo UNIVERSAL, es decir, que fuese apta para cualquier capital.
Con la creación de este fondo de inversión se resuelve tanto la cantidad para operar la cartera como la complicación de la operativa.
La cantidad porque con muy poco dinero se puede uno suscribir al fondo, aunque lo recomendable para que no afecten las comisiones y tener unos beneficios apreciables sería partir de unos 5.000 €.
Y la complicación de la operativa se resuelve porque no tendréis que hacer nada ya que lo hará el gestor del fondo que será un servidor.
Este proceso ha durado muchos meses. Un par de inversores de banca muy experimentados me ofrecieron participar en este proyecto y acepté. Desde entonces hemos estado desarrollando la cartera y haciéndole pruebas de todo tipo. Lo mejor es que todos los sistemas han sido operados en real desde principios del año pasado con buenos resultados. Muchos de vosotros ya conocéis la mayoría de sistemas, pues los operamos en la cartera del blog. Otros son sistemas de mis socios operados por ellos en real desde el 2002, también con muy buenos resultados.
Por otro lado, hemos preparado toda la documentación que nos pedía la CNMV para la aprobación del fondo.
Hoy me he decidido a contároslo porque he recibo la excelente noticia de que la semana que viene se aprobará el fondo y en un par de semanas se puede empezar a operarlo.
Quien quiera saber más acerca del fondo se puede bajar el siguiente archivo que es la presentación del fondo en PDF:
Presentación Esfera I / Quant USA
Quien esté interesado, la semana que viene pondré los pasos que habrá que seguir para suscribirse al fondo.
Os recuerdo las estadísticas de la cartera Quant USA… ¡¡Animaros!!
Saludos.
miércoles, octubre 11th 2017en10:13
Una pregunta rápida Ramón,
¿ es long only o long/short?
Gracias.
miércoles, octubre 11th 2017en10:17
Hola Andrés
Acciones sólo lado largo
Futuro mini del SP500, largo y corto.
Saludos.
miércoles, octubre 11th 2017en11:49
Muchas felicidades Ramón!!
Ese fondo va a ser muy competitivo y un seguro ganador sobre todos los que nos endilgan las instituciones financieras.
¡¡Enhorabuena!!
miércoles, octubre 11th 2017en12:38
Gracias Dor!!!
Eso espero yo también.
Saludos
miércoles, octubre 11th 2017en12:47
Excelente noticia. Espero ansioso ver como podemos comprar participaciones.
miércoles, octubre 11th 2017en13:08
Gracias Andoni. Se bienvenido.
La semana que viene os cuento el proceso.
Saludos.
miércoles, octubre 11th 2017en13:36
Felicidades por el nuevo proyecto!!
Convencido del buen hacer realizado.
saludos
miércoles, octubre 11th 2017en13:56
Gracias Jordi!!!!!
miércoles, octubre 11th 2017en20:12
Ramón,
Entiendo que la semana que viene aparecerá aquí (https://www.esferacapital.es/EsferaCapitalGestion/productos/fondos)
Curiosamente ya tenia una cuenta «demo» en esferacapital.
SAludos
miércoles, octubre 11th 2017en21:17
Entiendo que si Andoni.
La semana que viene tendré una reunión con Esfera Capital para ponerme al día con ellos.
Ya os contaré.
Saludos.
jueves, octubre 12th 2017en15:23
Hola Ramon.
Solo una par de preguntas,
¿En que margen de tiempo se ha efectuado el backtest?
De que año a que año, quiero decir.
Y, sobre las acciones, puedes decir, más o menos, que criterio de selección se busca..
Momentum, cruce medias, reversión a la media… etc
Y nada, enhorabuena por el fondo, y los que seguro vendrán.
Un saludo.
jueves, octubre 12th 2017en23:17
Buenas noches Jaume.
En la última imagen tienes el backtest. En la tabla de rendimientos mensuales puedes ver que el backtest se inicia en enero de 1995 y termina en agosto de 2017.
Si te bajas la presentación del fondo desde el enlace de este artículo podrás tener ese dato y otros muchos, pero te resumo lo que me preguntas.
Utilizaremos un sistema tendencial sobre las acciones del SP500. Otro tipo momentum sobre las acciones del Nasdaq 100. Sobre estas acciones también utilizaremos otro de reversión a la media. Otro sistema operará el SPY y el TLT y por ultimo también tocaremos el futuro mini del SP500 tanto en el lado largo como en el corto. Se me olvidaba, también tocaremos los futuros de las letras del tesoro americano.
Si quieres más información sobre la cartera que utilizaré en el fondo mira este artículo:
https://www.bolsaycartera.com/2017/09/19/cartera-quant-usa-la-cartera-tranquila/
Saludos.
viernes, octubre 13th 2017en09:44
Muchas gracias por las respuestas Ramon.
Ahora otra pregunta, bueno un par. Ya que me pongo.
¿Para cuando un fondo con las estrategias de la cartera del blog?
Porque yo esque esto de las señales que envias y tal, ya me perdonaras, pero es que es un rollo lo de tener que introducir tu mismo la ordenes y encima pagar una mensualidad. A mi el formato fondo de inversión me iria super bien, ya que creo que tu gestión esta fuera de toda duda. Y creo que no soy el único. Y sin duda es más comodo pagar las comisiones de un fondo y ya esta.
Y otra pregunta.
¿Has pensado en ofrecer formación en Amibroker o Sistemas?
Aquí también me apuntaría, si fuese a un precio «popular» y de forma semi-presencial, no solo con videos «enlatados».
Disculpa el rollo. Y gracias.
Un saludo!
viernes, octubre 13th 2017en10:05
Hola Jaume.
El fondo aparece para la gente que como tu, o no tiene tiempo para operar el mismo o no le gusta. Esta muy bien porque te desentiendes de todo.
El fondo replica, en la medida de lo posible, la cartera de este blog. No lo puede hacer al 100% debido a las restricciones que pone la CNMV y por eso, han de aparecer nuevos sistemas y quitar otros. La cartera del fondo esta diseñada para cumplir las condiciones de la CNMV con el mayor rendimiento y menor drawdown que he podido conseguir.
Respecto de la formación, es algo que no me planteo por el momento, pero no lo descarto para el futuro. Veremos…
Saludos.
viernes, octubre 13th 2017en10:21
Ahora le he echado un vistazo al pdf, no lo habia visto.
Pues ya tienes un participe para cuando salga.
¿Se podrá contratar con Renta 4?
Eso ya sería genial…
viernes, octubre 13th 2017en15:54
Me temo que no, Jaume.
Pero si lo dices porque tienes un fondo en Renta 4 y quieres hacer un traslado sin pasar por Hacienda, se puede igualmente.
Saludos.
viernes, octubre 13th 2017en11:40
En primer lugar enhorabuena por el lanzamiento del fondo, me surgen un par de dudas Ramón, la primera de ellas es si el actual servicio de alertas se verá alterado por este lanzamiento. La segunda va referida a si el seguimiento de ambas estrategias, participación en el fondo y la cartera del blog, son de algún modo incompatibles, por decirlo de alguna forma, o complementarias. Gracias y un Saludo
viernes, octubre 13th 2017en16:00
Hola Apinorio.
El servicio actual de alertas no se verá afectado, son dos formas de operar diferentes.
Las dos carteras tienen cierta correlación, pero son distintas. Ambas tienen sistemas que la otra no tiene y sobre todo que la del fondo es mucho más tranquila debido a que su apalancamiento es menor. Como ya sabéis, riesgo y rentabilidad van siempre de la mano y por eso la rentabilidad del fondo también es menor.
Saludos.
viernes, octubre 13th 2017en13:23
Hola,
Otro interesado por aquí.
Saludos.
viernes, octubre 13th 2017en16:02
Gracias por el interés Jaume!!!! 🙂
domingo, octubre 15th 2017en20:12
Otro participe más. Un saludo.
lunes, octubre 16th 2017en06:51
Que bien Jorge!!!
Esto se va animando.
Saludos.
lunes, octubre 16th 2017en07:27
Yo no he dicho nada pero también me apunto. Además casualmente tengo cuenta en Esfera que iba a usar para otra cosa pero con el nuevo fondo cambio su destino.
Un saludo,
lunes, octubre 16th 2017en07:32
Que bueno Juan. Me alegro!!!
Saludos.
lunes, octubre 16th 2017en11:17
Buenas Ramon yo tambien estoy interesado
Gracias
lunes, octubre 16th 2017en12:11
Perfecto Roberto.
En cuanto este operativo el fondo os aviso.
Saludos.
martes, octubre 17th 2017en14:14
¡Enhorabuena Ramón! Yo también estoy interesado en el fondo. Por otro lado, me alegra leer que el sistema de alertas no se verá afectado y ambos son compatibles. Un saludo.
martes, octubre 17th 2017en19:43
Gracias Sak!!!
Si. El sistema de alertas no se verá afectado.
Saludos
jueves, octubre 26th 2017en19:59
En proceso de apertura de cuenta..
Deseando que empiece a rodar este gran proyecto.
Enhorabuena!
jueves, octubre 26th 2017en21:50
Gracias Alvaro!!!
El día 1 de noviembre empezamos a operar!!
Saludos.