A petición de uno de mis lectores, hoy voy a analizar la peor operación  que ha tenido el sistema TPS sobre el índice SP500 en largo.

Los datos que os dí el otro día fue operando sobre el futuro del SP500, pero puesto que vamos a utilizarlo con cfds, lo aplicaremos sobre el índice SP500.

La operación se inició el 28 de julio de 2.011. Se entró con 10 cfds ese día al cierre por estar el RSI(2) por debajo del nivel 25 dos días seguidos.

Al día siguiente al cierre, el precio volvió a caer por debajo del primer nivel de compra, por lo que se compró 20 cfds más. Ya llevábamos 30 cfds comprados.

Al día siguiente al cierre, el precio volvió a caer por debajo del segundo nivel de compra, por lo que se compró 30 cfds más. Ya llevábamos 60 cfds comprados.

Al día siguiente, 02/08/2011, el precio volvió a cerrar por debajo de la compra anterior. Pero esta vez no compramos porque el cierre se produjo por debajo de la media simple de 200 días.

El día 05/08/2011 saltó el stop loss que teníamos en 1.183,61, correspondiente al 9 % de la primera entrada, perdiendo exactamente 6.443,88 $ sin contar comisiones.

Si os fijáis en el gráfico, si no hubiésemos puesto stop loss, hubiéramos salido de la operación el 15/08/2011 con menos perdidas, pero esto ya queda a gusto del trader. Poniendo un stop loss del 9 %, de todas las operaciones que ha hecho este sistema, sólo ha afectado a esta. Por lo tanto yo prefiero haber perdido un poquito más en esta operación, pero tener un stop loss.

Antes de dejaros, os comento que ayer saltó el stop loss de MU, por lo que salió de la cartera y compré 20 cfds más del SP500 al cierre, por lo que ya llevo 30 cfds.

Las operaciones las podéis ver pinchando en los enlaces de los sistemas que os llevarán a sus hojas de cálculo.

Saludos.