Este sistema empezó el año con el mismo pie que el SP500, es decir, corrigiendo. Pero en este segundo mes del año se está revelando como el verdadero motor de la cartera.

En el siguiente cuadro vemos la comparativa entre la cartera, el SP500 y el sistema «Inercia Alcista para Acciones» que pondera un 40 % en la cartera:

Se aprecia que enero corrigió del orden del SP500, un 3,72 frente a un 3,56 %. Pero en febrero ha subido un 15,40 frente al 3,38 % que lo ha hecho el SP500.

Esto es debido a que el sistema elige entre las mejores acciones del Nasdaq100. Acierta algo más del 50 % de las veces, pero cuando lo hace suelen ser peces gordos como en este mes de febrero:

En estos momentos llevamos WDC con una rentabilidad normalita del 2,44%, llevamos MYL con una rentabilidad bastante buena del 11,27%, pero el pez gordo ha sido TSLA que lleva una rentabilidad del 35,57% desde que empezó el mes.

No hay que olvidar que la parte negativa del sistema es que es tendencial, por lo que, cuando las cosas se pongan feas, devolverá al mercado parte de lo ganado antes de que deje de operar.

Por último, en la apertura del mercado compraré 85 cfds de Green Mountain Coffee Roast (GMCR) para el sistema «A mi Criterio».

Saludos.