Ya os adelanto que la idea es de Howard Bandy. En breve quiero empezar a operar en forex a diario, no en intradía. Los que estáis operándolo ya, sabéis que es un mercado que a varía mucho a lo largo de los años. Vamos a verlo…
El sistema que voy a utilizar para operarlo en diario, me da la siguiente curva de capital desde el año 2003 hasta hoy:
En lo que quiero que os fijéis es en el aspecto de la curva así como en Máximo Drawdown.
Como podéis ver, el sistema funciono muy bien desde finales del 2006 hasta mediados del 2009. Posteriormente, hasta mediados del 2013 pasaron unos años en que lo que ganaba lo perdía. Y finalmente desde mediados del 2013 hasta hoy, parece que vuelve a coger tendencia.
Pues bien, lo que Howard Bandy propone es que, si tenemos un sistema ganador, utilicemos su curva de capital como semáforo, de tal forma que si en el momento que queremos operar el sistema funciona, operemos. En caso contrario no utilizamos el sistema.
Lo que se me ha ocurrido en este caso es utilizar, como filtro para este sistema, el RSI de la curva de capital. Después de muchas comprobaciones los parámetros que mejor se han comportado es operar cuando el RSI(5) está por encima de 45.
Todavía tendremos que pulirlo más, pero fijaros como la curva se ha hecho más lineal y el Máximo Drawdown ha quedado reducido casi a la cuarta parte.
Espero que os haya parecido interesante y me gustaría que si tenéis alguna sugerencia para mejorarlo la comentéis.
Saludos.
viernes, abril 4th 2014en23:52
Supongo que habrá un error en los valores de la escala, porque en el primer gráfico da una rentabilidad del 21% en 11 años (muy discreta), y de un 8.50% en el segundo gráfico ( no batimos ni a la inflación)
sábado, abril 5th 2014en08:27
Hola Vicente.
Mira que en el post advierto que os fijéis en el aspecto de la curva ¡solamente!, pero bueno, ya que has ido más allá, te responderé.
No hay ningún error de escala. La respuesta para que el sistema sea rentable está en el apalancamiento.
Como todos sabéis en forex se trabaja con apalancamiento y la curva que he puesto está sin apalancar. En mi broker me permiten hasta un 200:1. Esto significa que la rentabilidad la puedes multiplicar hasta por 200, pero el problema es que el DD también se eleva.
Eso es lo que verdaderamente me preocupa y por eso busco caminos para reducirlo al máximo. Este es uno más, pero seguiré investigando.
Saludos.
sábado, abril 5th 2014en22:13
Ahora ya me cuadra.
Aunque con el filtro se reduzca la rentabilidad se reduce muchísimo el DD, hasta poco más del 1%, y como dices con apalancamiento seguro que te dará buenos resultados.
Saludos.