Tras el cierre del SP500 del pasado viernes y tras el cierre del Dax ayer, tiene toda la pinta de que hoy se confirmará la rotura al alza en el SP500. Si es así, hoy se debería entrar en acciones en una operativa discrecional.
Mi problema es que no confío en mi operativa discrecional. Necesito operar a través de sistemas contrastados. Esto me da la seguridad y la confianza suficiente para soportar los drawdowns cuando estoy dentro del mercado.
Este es el motivo que ha hecho que no esté explotando al máximo el apartado de la cartera «A mi criterio».
Por lo tanto voy a tomar medidas. A partir de ahora, el apartado «A mi criterio» lo van a formar dos sistemas. Uno que va a operar dos futuros del SP500 y otro que va a operar tres pares de divisas en el mercado forex.
Normalmente la entradas se darán por sobrevendido y las salidas por sobrecomprado.
He hecho una simulación de este apartado de la cartera desde mediados del 2008 hasta nuestros días. Sin reinversión de beneficios ni comisiones:
Las características del sistema las tenemos en la imagen:
- 69 % de rendimiento anual medio (RMA).
- 10,43 de UI
- 6,09 de UPI
- 42,37 % de Max. Drawdown
Está bastante bien porque el RMA es bastante elevado, pero el Ulcer Index (UI) y el Max. Drawdown (MDD) son muy altos.
Si sólo tuviese esto en cartera no lo utilizaría, pero al tener otros sistemas en la cartera todo se suaviza (hay que diversificar en activos y en sistemas). Las características de mi cartera quedan de la siguiente forma:
- 54 % de RMA
- 4,82 de UI
- 10,16 de UPI
- 22,11 % de MDD
Por ahora la voy a operar así. Pero como os dije, en julio optimizaré las cantidades a operar en cada activo. Veo que podemos incrementar el MDD para obtener un RMA mayor.
Pues esto es todo. En cuanto nos den señales estos sistemas, las iremos contando.
Saludos y suerte a los que sigáis operativas discrecionales.
