Cambio de planes. El próximo lunes empezaremos con la nueva cartera. He estado simulando distintos capitales para cada uno de los sistemas que conformarán la cartera y el resultado es el siguiente.

Tal como os he ido adelantando en post anteriores, la cartera la formarán 4 sistemas. A diferencia del procedimiento anterior, cada sistema no tendrá un capital asignado, sino que cada sistema dispondrá, conforme lo necesite, del capital de la cartera.

El sistema «Inercia Alcista para Acciones IAAN» ya lo estábamos usando en la cartera. Se trata de un sistema rotacional formado por 3 acciones del Nasdaq 100, que cambiarán o no cada inicio de mes. Las posiciones las realizaremos mediante cfds y cada una se dimensionará con 20.000$.

El sistema «Inercia Alcista para ETFs» también lo hemos estado utilizando. Es otro sistema rotacional. La lista de ETFs que opera es EDV, EEM, EPP, FEZ, ILF, SSO. Igualmente los cambiaremos o matendremos cada inicio de mes. La posición se hará mediante un cfd dimensionado con 30.000$.

El sistema «MersiSP» estará formado por varios sistemas de reversión a la media y algún otro semi-tendencial. Cuando alguno de señal, entraremos largos o cortos en el SP500, mediante 3 mini futuros (equivale a 150 cfds).

El sistema «MersiR» operará 3 pares de divisas. Se trata de un sistema de reversión a la media. Cada par se dimensionará con 50.000$.

El dimensionamiento de estos activos de la forma mencionada, da lugar a la siguiente curva de capital. El periodo estudiado es desde el 1 de julio de 2.008 hasta el 4 de abril de este año. No hay reinversión de beneficios ni aplicación de comisiones.

Las estadísticas son:

• Un Rendimiento Media Anual (RMA) del 75,61 %
• Un Ulcer Index (UI) de 6,72
• Un Ulcer Performance Index (UPI) de 10,45
• Máximo Drawdown del 31,60 %

Si comprobáis esta curva con la que puse ayer, se ve como ha mejorado el RMA manteniendo el UPI.

Nos faltaría comprobar que  la cartera tiene suficiente capital para aguantar las garantías y los drawdowns:

Garantías:

1. Sistema IAAN: Como mucho, en cfds de Nasdaq 100, nos exigen un 50 % del capital, 30.000$.
2. Sistema IAECohn: Igual que el sistema anterior, 15.000$
3. Sistema MersiSP: Nos exigen 4.500$ por contrato, 13.500$
4. Sistema MersiR: Máximo 2.500$

Total Garantías: 61.000$.

Máximo Drawdown: 32.000$.

Si los sumamos tenemos 93.000$, menor que los 100.000$ del capital inicial de la cartera.

Lo dicho, el próximo lunes estrenaremos esta cartera. Conforme vayan dando señal los sistemas os lo iré contando «en directo».

Saludos.