El filtro que os conté el otro día acerca de la t de student estaba bien, pero no me acababa de convencer por dos motivos. Uno era que había que trabajarlo con excel, pues para mi era tan complicado programarlo en Amibroker que desistí. El segundo es que no era tajante. Había que esperar a que se cerraran las operaciones abiertas antes de dejar de operar el sistema.

Lo que se me ha ocurrido y como veréis a continuación es bastante funcional, es aplicar una media y la desviación estandar a la curva de capital del sistema que queramos (en este caso el MersiR). Media, desviación, ¿os suena de algo?. Efectivamente son los parámetros para las bandas de Bollinger.

La forma de filtrar es la siguiente. El día que la curva de capital cierre por debajo de la banda inferior de Bollinger se cierran todas las operaciones que estén abiertas.

El día que la curva de capital cruce al alza a la banda inferior de Bollinger se compra las posiciones que tuviera compradas el sistema original (el que no tiene filtro).

¿Cómo sé que media aplicar y qué múltiplo de la desviación?. Para responder lo primero es saber que quiero. Yo no busco ganar más (si lo consigo mejor). Lo que busco es reducir el máximo drawdown del sistema. Luego lo ideal es conseguir la mejor relación rendimiento/perdida.

Lo que he hecho es programar un código para AMI con todas estas condiciones y pedirle que me analice las medias y las desviaciones y que me diga los resultados rendimiento/perdida (CAR/MDD). Lo he analizado sobre el periodo 01/01/2003 al 31/12/11.

Elijo, la zona más estable y alta (zona roja). Y dentro de ella, una de las soluciones más centradas es la media de 250 días (aprox. un año de trading) y una desviación estandar. La he marcado con una elipse amarilla.

Pues esta es la solución que adoptaré como filtro para el sistema MersiR, en el periodo comprendido entre 01/01/2003 y 31/12/2013. Los resultados obtenidos son los siguientes.

Hemos conseguido aumentar la curva de capital en 5.500$ y reducir el MDD en 8.500$. Todo ha mejorado, el RMA, el MAR, el UI y el UPI.

En breve colgaré este sistema en el apartado de cursos.

Cambiando de tema, tal como dije el sábado, esta mañana he comprado el USDNOK. Los detalles los podéis ver en Operaciones abiertas.

Por último, recordaros que estoy inscrito en el concurso de mejor blog de bolsa para 2.014, evidentemente no es que quiera ganarlo pero si estoy arriba me servirá para dar a conocer el blog.

Si os apetece votarme, podéis hacerlo aquí.