Como sabéis los que me leéis, el programa que manejo para diseñar y comprobar sistemas se llama Amibroker. Pues uno de los resultados que da cuando analizas un sistema es la tabla de rendimientos, que personalmente no me gusta. Por eso la he retocado y os la voy a presentar.

Lo que voy a hacer es matar dos pájaros de un tiro. Por un lado os voy a enseñar las estadísticas de mi sistema GPlus y uno de los apartados que veremos serán las tablas de rendimientos.

El GPlus es uno de los sistemas que llevamos en la cartera de este blog, por lo que su funcionamiento lo cuento en el apartado «Cartera/Descripción». Las estadísticas que pongo a continuación corresponde al periodo 01/01/2003 hasta hoy. No reinvierte beneficios ni aplico comisiones. Opera 3 futuros mini del SP500 (tal como lo hace en la cartera).

• RMA:  24,81 %
• UI:        5,12
• UPI:     3,79
• MDD:  19,05%
• W:      72,87 %
• Largest Loss: 22.692$
• Largest Win:  14.525$.

Si queréis ver más estadísticas podéis pinchar sobre la imagen.

El sistema es muy, muy bueno y por ahora no voy a impartir cursos sobre él. Pero de lo que quiero que trate el articulo de hoy es sobre las tablas que veis en la imagen, a la derecha.

La de arriba es la que viene por defecto en el Amibroker. Nos va dando los rendimientos mensuales y anuales del sistema analizado, pero ¿cómo lo calcula?. El rendimiento mensual lo calcula sobre el capital que tiene al final del mes anterior. El rendimiento anual lo calcula sobre el capital que tiene al final del año anterior.

La verdad es que no le veo mucha utilidad, pues si quiero saber lo que llevo ganado en este año 2014 tendría que saber el capital acumulado que llevaba el sistema a final de 2013.

Por lo tanto, me he diseñado una tabla (la de abajo) que tiene varios cambios. El primero es que todos los rendimientos son porcentuales y los calcula sobre el capital inicial. De esta forma, en cualquier momento se sabe el importe que se gana o se pierde en un periodo (simplemente hay que multiplicar por el capital que le dedicas a la cartera y dividir por 100).

También incluye los máximos drawdowns anuales calculados de la misma forma. No es lo mismo que tu cuenta descienda 20.000$ cuando tu capital es de 100.000$ (20%) que cuando tu capital es de 500.000$ (4%). Es mejor tenerlo calculado respecto al capital inicial porque cuando tu empiezas a operar el sistema no conoces lo que habrá a la derecha de la curva de capital.

Como no se si queda claro voy a poner un ejemplo. En 2014 la tabla original de Amibroker dice que llevamos ganados un 9,3%. Si quieres saber lo que llevas ganado este año primero debes de conocer el capital a cierre de 2013. Vamos, se puede calcular, pero fácil no es.

Si te vas a mi tabla, ves que el sistema lleva ganado este año un 33,2%. Como el capital inicial son 100.000$, el sistema lleva ganado 33.200$.

Si te ha gustado la tabla, trabajas con amibroker y te animas a dar uno de mis cursos, tienes el código de esta tabla de regalo!!!.

Por último recordaros que podéis votarme al mejor blog de bolsa de 2.014  aquí.

Saludos.