Por fin el oscilador Mc Clellan cruzó el cero y está es terreno positivo. Los seguidores del market timing consideran que esto, junto con la situación del resto de indicadores de amplitud, da vía verde a una entrada en el mercado. Voy a ver si merece la pena.
El estudio se podría hacer con muchos indicadores, pero cuantos más utilicemos más sobreoptimizaríamos el sistema. Se podría añadir que contara ondas, pero con Elliott siempre habría un recuento alternativo que haría estos datos subjetivos. Por eso he decidido simplificar el estudio y reducirlo a los cuatro gráficos que veis en la imagen. La situación es la siguiente:
- Las ADn se han cruzado al alza, aunque las dos están por debajo de 20.
- El oscilador Mc Clellan está por encima de cero.
- El precio está por debajo de la media simple de 200 sesiones.
- La línea AD está por debajo de su media ponderada de 150 sesiones.
Sabiendo estos datos voy a hacer un sistema que compre un mini futuro del SP500 cuando, habiendo estado la ADn rápida por debajo de 20, el oscilador Mc Clellan cruce el nivel cero al alza y la ADn rápida esté por encima de 20. No aplicamos reinversión de beneficios ni comisiones. Desde 1998 hasta el viernes pasado.
1.- Primera Hipótesis
- Se cumple lo anterior.
- El precio se encuentra por encima de su media simple de 200 sesiones
- La línea AD se encuentra por encima de su media ponderada de 150 sesiones
- Vendemos cuando la ADn rápida cruce al alza el nivel 80 o si se produce un nuevo mínimo (el mercado nos engaño y se produjo un nuevo mínimo antes de que la ADn rápida cruzara el 80).
Los resultados son los siguientes:
- Realiza 20 operaciones
- El 85 % son ganadoras
- El sistema es rentable con un RMA del 1,11 %. Parece poco, pero es porque apenas opera. También podríamos haber comprado más futuros mini.
- El máximo drawdown es muy bajo, no llega al 3 %.
2.- Segunda Hipótesis
- Igual a la anterior, pero permitimos que compre si el precio está por debajo de su media simple de 200 sesiones o si la línea AD está por debajo de su media ponderada de 150 periodos.
- Realiza 38 operaciones casi el doble que en la hipótesis 1.
- El % de aciertos se reduce al 76 % que sigue siendo muy bueno
- La rentabilidad del sistema aumenta, alcanzando un RMA del 1,49 %.
- El máximo drawdown también aumenta pero sigue siendo bajo, no llega al 6 %.
3.- Tercera Hipótesis: Situación Actual.
- La ADn rápida ha cruzado al alza el nivel 18 (no el 20).
- El oscilador Mc Clellan ha cruzado el nivel cero.
- El precio está por debajo de la media simple de 200 sesiones.
- La línea AD está por debajo de la media ponderada de 150 sesiones.
- Estas circunstancias se han dado en 24 ocasiones
- De las cuales el 58 % de la veces fueron ganadoras.
- Pero la rentabilidad del sistema se ha vuelto negativa, RMA del -0,38 %.
- Y el máximo drawdown se ha multiplicado, llegando casi al 16 %.
Resumiendo, el que quiera entrar que entre. Yo no lo recomiendo, pues aunque se tiene más probabilidades de acabar bien (58%) que mal (42%), las veces que se ha acabado mal se pierde más dinero que las veces que se ha acabado bien. Por lo tanto, esta vez veré los toros desde la barrera.
Saludos y buen fin de semana.
domingo, octubre 19th 2014en11:03
Estoy contigo , ahora impera la prudencia, prnto se aclarará. Buen articulo felicidades
domingo, octubre 19th 2014en12:30
Solo añadir un par de cosillas:
La AD del NYSE, el viernes, tocó su EMA150 y cerró justo debajo de ella (no puedo ver la WMA pero, si tocó la exponencial seguro que tocó la ponderada también). Por lo que veo en tu gráfico, el precio del SP tocó su media simple de 200 también y cerró a tan solo 7 puntos de ella.
Suelto este rollo porque, si mañana lunes o el martes «tuviéramos» un día alcista, sería muy fácil que:
-La ADn rápida cruce al alza el nivel 20.
-La WMA del NYSE sea rota al alza.
-El SP cierre por encima de su Media simple de 200 (nivel clave para muchos sistemas y traders).
Por todo lo anterior, está claro que el lunes es un día clave para los mercados y, «si, por casualidad, se dieran» las circunstancias que he expuesto, creo que no cuadradaría con ninguna de las hipótesis que, tan amablemente, has expuesto. Obviamente lo mío es un futurible y lo tuyo es un estudio con «datos reales y ciertos» hasta el último día de cotización.
Conclusión que extraigo:
Esperar y ver que hace Don Mercado a partir del Lunes.
Un abrazo y muchísimas gracias por este post.
domingo, octubre 19th 2014en13:39
Rectifico mi pos anterior.
Si se da el lunes mi futurible, entraría en la hipótesis 1 de Ramón.
lunes, octubre 20th 2014en12:01
Genial artículo.
Es muy fácil hacer elucubraciones, pero cuando se plasman estas con números y probabilidades todo se ve mucho mas claro.
Yo también tengo ciertas dudas, por lo que como mucho, pongo una limitada por encima de la media de 200 y a seguir muy detenidamente lo que pase hoy.
Si se da el supuesto 1 estaré dentro y si se da el 3, seguiré fuera a la espera de que cambien las condiciones.
Saludos.
lunes, octubre 20th 2014en13:24
Gracias compañeros.
El algodón no engaña… veremos como termina esto.
Saludos.
lunes, octubre 20th 2014en16:18
Genial artículo Ramón. Como tu dices el algodon no engaña, ahora tiene el turno de palabra el mercado. Saludos
lunes, octubre 27th 2014en11:40
Muy interesantes reflexiones.
Me encanta ver gente que usa amibroker..
En fecha actual (27 oct) entiendo que sería un momento de entrar, no? Con esos indicadores..
En todo caso, enhorabuena por tu blog..
Un saludo
lunes, octubre 27th 2014en11:41
bueno, no queria dejar la direccion web tan evidente.. quitala si quieres.. un saludo
lunes, octubre 27th 2014en19:03
Hola Slowinver. Se benvenido.
Parece que el mercado nos está diciendo que la corrección acabó o que el rebote ha podido ser fructífero.
En cualquier caso, cuando hice el estudio, este nos decía que entrar a mercado, estadísticamente tenía más probabilidades de acabar bien que mal. El problema era que las veces que había acabado mal se perdía más dinero que las veces que acababa bien.
Decidí no entrar porque prefiero tener las probabilidades a mi favor y esta vez no lo estaban.
Saludos.