La verdad es que no fue fácil. El petroleo cayendo, que si Europa va a entrar en deflación, la crisis rusa… ufff!!!. Pero una vez más le hice caso a mis sistemas y me tocó piramidar. Hoy voy a ver que probabilidades hay de que esto salga bien.

Lo primero que vamos a hacer es ver como están los indicadores.

De arriba a abajo vemos:

• La linea ADn rápida ya está en sobreventa, por debajo de 20.
• El oscilador McClellan, a pesar de la caída de ayer, empieza a recuperar.
• El precio está el el soporte del 38 % de toda la subida anterior. Esta un poco más abajo, pero hasta que no hay dos sesiones por debajo no se considera que lo ha roto.
• La volatilidad con respecto a su media sigue sin hacer nuevos mínimos.
• En el Russell 3000 hay más valores que ayer por encima de su media de 20 sesiones.
• El indicador Breadth Thrust del NYSE esta en sobreventa. Por debajo de 0.40

Lo lógico es que, al menos, hubiese un rebote.

Pues como os he dicho en el título, ayer volví a entrar en el futuro del SP500. Se trata de una operación de salvamento que rara vez hace en sistema. Contando la operación en la que estamos, desde el 2.003 el sistema lleva 80 operaciones, de las cuales en sólo 10 ocasiones ha piramidado (curiosamente 3 en este año).

Lo que hoy quería ver es qué probabilidades tenemos de que esta re-entrada ayude a la operación. Claro está, desde otra lógica que no sea la del sistema.

Consideraríamos que esta re-entrada ayuda a la operación si el punto de salida es mayor que el de entrada en esta piramidación.

He realizado un código que compre cuando el mercado está sobrevendido por precio y además sobrevendido por amplitud de mercado Breath Thrust del NYSE menor de 0.40. Es la situación en la que nos encontramos.

Sale cuando el precio deja la sobreventa.

Pues bien desde el 2.003 hasta antes de esta operación, los resultados han sido los siguientes, aplicado sobre el etf SPY que es el que replica al SP500:

El sistema realizó 21 operaciones, de las cuales acertó 19. Por lo tanto, considero que en el 90,48% de las veces es recomendable piramidar para mejorar la operación en la que estamos.

El sistema nos dice para hoy que si el precio, del futuro del SP500 de vencimiento marzo, cierra por encima de 2.014, salgamos de la posición.

Saludos.