Ayer al cierre compré dos futuros mini del SP500 (podéis verlo en «operaciones abiertas«). Parece una locura porque estamos inmersos en una corrección, pero recordad que en mercados alcistas las correcciones son oportunidades de compra.
La señal de entrada me la dió el sistema Mersi SP Piram V3. Hoy os voy a hablar de él porque voy a aparcar de momento el sistema GPlus.
No es que el sistema GPlus sea malo, ni mucho menos, el motivo es que las condiciones actuales de mercado le van más al Mersi. Estamos en un mercado lateral sin tendencia, por lo que le va más un sistema de reversión a la media que uno tendencial.
El sistema Mersi SP Piram V3 opera tanto en el lado largo como corto. En el lado largo entra cuando el mercado es alcista y está corrigiendo. Sale de la operación cuando desaparece la sobreventa. El lado corto es simétrico.
La nueva versión opera con dos futuros mini, pero contempla dos posibilidades más. Si el sistema ve probable la posibilidad de desmoronamiento del mercado, entra con un sólo futuro. Si una vez dentro de la operación la corrección continúa sin rebote, puede piramidar duplicando la posición.
La curva de capital y las estadísticas del sistema, sin reinversión de beneficios ni comisiones ni deslizamientos es la siguiente. El backtest está realizado desde el 1.999 hasta 2.014 (15 años).
De las estadísticas destacaría su alto porcentaje de aciertos (85%), el alto valor del índice UPI, y la probabilidad de acabar en ganancias (elevadísima t-student 7,57).
En el lado negativo tenemos que, al entrar en correcciones, si el sistema falla, la operación puede acabar con una perdida importante. La peor perdida fue de 10.075$. Otro dato negativo es que la operación suele tener excursión negativa.
Saludos.
miércoles, junio 10th 2015en15:05
Hola Ramon, como siempre las estadisticas impresionantes,pero encima de muchos años por lo cual tiene mas valia, contempla varios años muy bajistas, y si ha salido a flote es que es un gran sistema, mi pregunta es la siguiente, el stop, ¿sigue situado como en versiones anteriores?, ¿entiendo que desde el año 1999, no salto ninguna vez? recibe un cordial saludo
miércoles, junio 10th 2015en20:39
Hola Juan Carlos.
Tu eres un gran seguidor de este tipo de sistemas, así es que mejor que tu no lo sabe nadie, que este tipo de sistemas funcionan mejor sin stop loss.
Ahora, psicológicamente operarlo en real sin stop loss no lo soportaría.
Por eso le he puesto un stop loss (6,5 atr) lo suficientemente alejado para que no interfiera en la operativa, pero que nos sirva de red en caso de catástrofe.
Este stop loss llegó a saltar una vez en 2.011.
Saludos.
miércoles, junio 10th 2015en17:33
Enhorabuena amigo, tu sistema es la leche.
Entrada por la puerta grande… no lo sueltes hasta el entorno de 2170 al menos…
Saludos
miércoles, junio 10th 2015en20:45
Gracias David.
En el trading hay que tener mucha disciplina y al igual que he entrado en un momento que todo estaba negro porque me lo dijo el sistema, ahora me toca salir cuando todo es de color de rosa porque lo dice el sistema.
Si el futuro del SP500 de vencimiento junio cierra por encima de 2.098, cerraré la posición.
No digo que el mercado mañana no vaya a continuar al alza, sino que este tipo de sistemas es para cazar rebotes no tendencias.
Saludos.