Las posiciones que desde hace una semana hemos ido tomando en el mercado, dieron ayer su fruto. Gracias al rebote volvemos a tener la cartera del blog en máximos (podéis verlo aquí). En lo que va de año lleva un beneficio del 36,5% frente al 2% del SP500.
El sistema MersiSP marcó salida ayer, por lo que cerré la posición al finalizar la sesión.
El sistema SVXY también dió salida. Hoy en la apertura cerraré la posición.
En forex no hay cambios.
Todavía nos quedan las posiciones de los etfs rotacionales y están posicionadas a favor del mercado por lo que, si este entra en tendencia, nos podrían venir muy bien.
Vamos a ver la situación del mercado:
SP500 contado
De arriba a abajo:
- Las ADn se están dando la vuelta tras haber visitado la sobreventa. Si el mercado sigue rebotando pronto se cruzaran en posición alcista.
- El oscilador McClellan es la clave. Si cruza al alza el nivel cero las probabilidades de visitar los máximos se multiplicaran… y las posibilidades de una nueva tendencia empezarán a tomar fuerza.
- Otro indicador que nos estaba alertando del rebote era el % de valores del Russell 3000 que estaban por encima de su media de 20 sesiones. Ver divergencia alcista.
Saludos.
viernes, junio 12th 2015en19:15
Hola Ramon,
me estoy planteando realizar una estrategia a largos sobre el etf ZIV en lugar del XIV,
¿que opinion tienes de este etf ZIV? ¿le ves algun inconveniente?
viernes, junio 12th 2015en19:42
Hola jmrcalin.
Pues eso es como todo. Cuando desarrolles la estrategia, deberás testearla y ver que estadísticas arroja.
El ZIV es un etn que opera la inversa de la volatilidad a medio plazo. El XIV es a corto plazo. Parecen lo mismo pero no lo son.
Para que te hagas una idea las estadísticas de mi sistema con XIV son:
RMA: 44,37%
UPI: 14,26
MAR: 3,61
Con ZIV:
RMA: 12,56%
UPI: 6,76
MAR: 2,13
Saludos.
sábado, junio 13th 2015en20:00
Estoy mirando tambien el etn VXZ que es igual que el ZIV pero para operar a cortos y tiene mayor historico y mayor volumen de negociacion.
Desde febrero 2009 hasta diciembre 2014, me sale una rentabilidad media anual de 26,92% y maximo DD de -10,73%, con un recovery factor de 10,18.
Creo que esta sobreoptimizado la estrategia, que consiste en emplear el indicador Aroon con parametro de 75.
Cuando de señal de compra, lo probare. Con estas fechas solo ha dado 7 veces señal de entrada, asi pues es una estrategia sin prisa.
domingo, junio 14th 2015en09:21
Las estadísticas son muy buenas, jmrcalin. El problema es que las operaciones son muy pocas como para que sean una muestra estadísticamente representativa.
El DD lo cálculas con respecto al capital inicial o al último máximo de la curva de capital?
Saludos.
domingo, junio 14th 2015en11:39
El maximo DD es el que genera Amibroker automaticamente al realizar el backtesting.
El periodo de muestreo es con el historial de fechas del valor VXZ (a partir del 2009) y las señal de compra y venta del indicador Aroon (cruce de aroon_up con aroon_down).
Seguramente no sera una estrategia muy robusta, pero si hasta la fecha ha ido bien, voy a probar de experimentarlo en real cuando se de la condicion de entrada en el etn VXZ.
Te paso el codigo del indicador Aroon (esta copiado de la web de Amibroker), por si quieres probarlo y si ves que se puede mejorar, te agradeceria tus comentarios
// Aroon Indicator
// The Advisor october-8-2007
_SECTION_BEGIN(«Aroon»);
if( ParamToggle(«Tooltip Shows», «Aroon|Prices» ) )
{
ToolTip=StrFormat(«Open: %gnHigh: %gnLow: %gnClose: %g (%.1f%%)nVolume:
«+NumToStr( V, 1 ), O, H, L, C, SelectedValue( ROC( C, 1 )));
}
aaa=Optimize( «PERIODOS»,75, 1 , 100, 1 );
Periods =aaa;
Aroonswitch = ParamToggle(«Aroon»,»On,Off»);
//Periods = Param(«Aroon Periods», 52, 1, 100, 1 );
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN(«Aroon_UP»);
UPcolor = ParamColor( «Aroon_UP Color», colorGreen );
UPstyle = ParamStyle(«Aroon_UP Style»,styleThick);
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN(«Aroon_DN»);
DNcolor = ParamColor( «Aroon_DN Color», colorRed );
DNstyle = ParamStyle(«Aroon_DN Style»,styleThick);
_SECTION_END();
_SECTION_BEGIN(«Aroon_Oscillator»);
OSswitch = ParamToggle(«Aroon_OSc»,»On,Off»);
OScolor = ParamColor( «Aroon_OSc Color», colorBlack );
OSstyle = ParamStyle(«Aroon_OSc Style»,styleHistogram | styleOwnScale,
maskHistogram );
_SECTION_END();
HHVBarsSince = HHVBars(H, Periods+1);
LLVBarsSince = LLVBars(L, Periods+1);
Aroon_Up = ((Periods – HHVBarsSince) / Periods) * 100;
Aroon_Down = ((Periods – LLVBarsSince) / Periods) * 100;
Aroon_Osc = Aroon_Up – Aroon_Down;
Plot(IIf(Aroonswitch,Null,Aroon_Up),»Aroon_Up»,UPcolor,UPstyle);
Plot(IIf(Aroonswitch,Null,Aroon_Down),»Aroon_Down»,DNcolor,DNstyle);
Plot(IIf(OSswitch,Null,Aroon_Osc),»Aroon_Osc»,OScolor,OSstyle);
UPline = Param(«Upper Limit»,80,50,100,1);
DNline = Param(«Down Limit»,20,1,50,1);
Plot(UPline,»»,ParamColor(«Upper Limit Color»,4),ParamStyle(«Upper Limit
Style»,styleNoLabel+styleDashed ));
Plot(DNline,»»,ParamColor(«Down Limit Color»,5),ParamStyle(«Down Limit
Style»,styleNoLabel+styleDashed ));
Plot(50,»»,6, ParamStyle(«Center Line Style»,styleNoLabel ));
_SECTION_BEGIN(«Fill Color»);
Fillswitch = ParamToggle(«Fill Color1″,»On,Off»);
r1 = Aroon_down;
r2 = Aroon_Up;
FillColor = IIf( r1 > 50 OR r2 < 50, ParamColor("Up Fill Color1",
colorRose),ParamColor("Down Fill Color1", colorPaleGreen));
if (NOT Fillswitch) PlotOHLC( r1,r1,50,r1, "", FillColor, styleNoLabel |
styleCloud | styleClipMinMax, DNline, UPline );
if (NOT Fillswitch) PlotOHLC( r2,r2,50,r2, "", FillColor, styleNoLabel |
styleCloud | styleClipMinMax, DNline, UPline );
_SECTION_END();
//***************************************************************************************
// END OF CODE (ARRON.AFL)
//****************************************************************************************
/**/
_SECTION_END();
Buy=Cross(Aroon_UP ,Aroon_Down);
Sell=Cross(Aroon_Down,Aroon_UP);
Short=Sell ;
Cover=Buy;
Short= ExRem(Short,Cover);
Cover= ExRem(Cover,Short);
//Buy = Cross (Close, EMA (Close, 45));
//Sell = Cross (EMA (Close, 45), Close);
//Short = Cross (EMA (Close, 45), Close);
//Cover = Cross (Close, EMA (Close, 45));
PlotShapes(IIf(Buy,shapeUpArrow,shapeNone) ,colorGreen);
PlotShapes(IIf(Sell,shapeDownArrow,shapeNone),colorRed);