Se acabaron las vacaciones. He renovado las pilas y sólo queda ponerme en marcha hacia la nueva cartera que comenzaré para el otoño. Prácticamente la tengo diseñada, sólo me quedaría ver el posicionamiento de cada sistema y someterla a la última prueba, el análisis de Montecarlo. Pero antes os voy a presentar el último sistema que formará parte de la cartera, el «Mersi Crude Piram».

Se trata de un sistema de reversión a la media que opera sobre el futuro mini del Crude.

Por lo tanto, en mercados alcistas entra en correcciones y en mercados bajistas entra en rebotes.

Lleva su correspondiente stop en función de la volatilidad del momento.

El dimensionamiento de la posición también se hace en función de la volatilidad, cogiendo los futuros necesarios para tener una volatilidad máxima diaria de 2.000$..

Las estadísticas correspondientes al periodo 1.998 – 2.014, dimensionando de la forma explicada anteriormente y sin tener en cuenta comisiones ni deslizamientos, son las siguientes:

Como veis no son excepcionales, pero como vimos en el anterior artículo, se trata de un sistema con muy baja correlación con los demás, por lo que aporta rentabilidad y reduce drawdown a la cartera.

Además se me ha ocurrido añadirle una piramidación. Cuando el precio se acerca al stop loss volvemos a entrar con la misma posición que lo hicimos inicialmente. Si el sistema falla, el stop lo tenemos muy cerca y si acierta recuperamos más rápidamente.

Esto se refleja en la mejora de estadísticas que vemos a continuación. En el mismo periodo y condiciones:

Mejoran especialmente el RMA, el UPI y la t-student.

Saludos.