¿Os acordáis del gráfico que colgué en el artículo del pasado día 3 de septiembre?. Imagino que no, así es que lo podéis ver aquí.
Creo que el pasado 17 de septiembre (el día que hablo la FED) vimos el máximo de la onda 4 y comenzó la 5 con objetivo sobre los 1.800 – 1.850 puntos… veremos. Seguiré de cerca la corrección.
Con respecto a las alertas, hoy tenemos:
- Cerraré la posición SI el futuro de las letras a 10 años de diciembre (ZNZ5) cierra por encima de 128,396 (en 32 avos sería 128-12,50).
- Cerraré la posición SI el futuro de las letras a 5 años de diciembre (ZFZ5) cierra por encima de 120,363 (en 32 avos sería 120-11,50).
- Cerraré la posición SI el futuro de las letras a 2 años de diciembre (ZTZ5) cierra por encima de 109,472 (en 32 avos sería 109-15,00).
- El stop lo podéis ver en posiciones abiertas.
Saludos.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.
miércoles, septiembre 23rd 2015en15:20
Hola Ramón,
Estoy buscando un proveedor de datos fiable para futuros, y creo que estás usando Norgate ahora mismo. Me gustaría saber si con Norgate, es posible elegir el rollover para crear un contrato continuo para hacer backtest. ¿Se puede elegir el rollover por el «open Interest» o volumen, o sólo se puede elegir en una fecha concreta?
Muchas gracias de antemano por tu ayuda. A ver si con un proveedor de datos bueno puedo seguir mejor tus señales.
miércoles, septiembre 23rd 2015en16:47
Hola Jozumar.
Tengo Norgate como proveedor, pero no sé exactamente a que te refieres. Así es que te cuento lo que tiene Norgate.
Norgate ofrece tres tipos de futuros:
* El futuro por vencimientos
* El futuro continuo ajustado por rollover
* El futuro continuo sin ajustar.
Saludos.
miércoles, septiembre 23rd 2015en20:05
Muchas gracias por tu respuesta Ramón.
A lo que me refiero es al tipo de rollover que se usa para realizar el contrato continuo. El roll se puede hacer de muchas formas, y me gustaría saber si se puede elegir la forma.
Por ejemplo el roll se puede hacer en el último día en el que expira el contrato con vencimiento más próximo para pasar al de siguiente vencimiento, en el primer día del mes en el que expira el contrato con vencimiento más próximo, o también hacer el roll el primer día en el que el «open interest» o el volumen del contrato con el segundo vencimiento más cercano es mayor que el del vencimiento actual.
Por ejemplo, hay unos datos de pago en Quandl que te permiten elegir el tipo de rollover y el tipo de ajuste del contrato continuo. Te dejo el enlace por si quieres echarle un vistazo: https://www.quandl.com/data/SCF/documentation/roll-methodology
En el enlace se explican todas las posibilidades que hay disponibles en ese caso, con todo lujo de detalles.
Como puedes ver, hay varias formas, cada una con sus ventajas e inconvenientes a la hora de manejarlos, tanto para operar en real como para hacer backtest. Por eso, antes de optar por Norgate o cualquier otro proveedor de datos, me gustaría saber si se puede elegir el tipo de roll. En mi caso, veo interesante saber qué contrato tiene mayor open interest cuando se acerca el vencimiento del contrato front para saber en cual conviene más operar.
Espero haber explicado mejor lo que quería preguntarte en el anterior comentario.
De todas formas, haré la consulta a Norgate directamente a ver qué me dicen.
Gracias de nuevo Ramón.
Saludos!
miércoles, septiembre 23rd 2015en20:35
Pues la verdad jozumar no me había preocupado por ese tema.
Para la descarga te facilitan un programa en el que hay multitud de opciones.
Yo no he tocado nada y lo utilizo con los parámetros por defecto.
El rollover lo hace una semana antes del vencimiento.
Lo mejor que puedes hacer es preguntar a Norgate.
Saludos.