En el apartado «cartera» del blog, he abierto una nueva página «Cartera 2.016». En ella estoy explicando la cartera que llevaré el año que viene. Como el artículo es extenso, he realizado una primera parte. Más adelante la finalizaré. Espero que os guste.
Saludos.
lunes, noviembre 23rd 2015en12:27
Estimado Ramón : En primer lugar felicitarte por tu trabajo, serio y transparente. Quisiera si es posible me resolvieras algunas dudas . 1-¿el sistema de divisas aumenta la exposición de 100.000 a 150.000 usd? 2-Corregiste el sistema sobre el sp 500 para ajustar la volatilidad , creo que fue un acierto, ¿ el sistema de letras puede llegar a tener ese problema, o por su naturaleza es menos volátil?
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gracias y un cordial saludo
lunes, noviembre 23rd 2015en12:50
Hola Ruperez, muy amable con tu comentario.
1.- El sistema ONS aumenta su posición. La cartera se quedaba corta de garantías. Me hubiese gustado completarla con algún sistema más, pero mientras aparece, he decidido aumentar el capital al sistema ONS, pues era el que menos drawdown tenía en el análisis de Monte Carlo.
2.- El dimensionamiento del GPlus está corregido tal cual expliqué.
3.- No debería ocurrir en el sistema Letras. Este sistema ya nació con un control de la volatilidad. Por otro lado este sistema no es de reversión a la media por lo que el stop loss lo tiene a una distancia prudencial, no muy alejado.
Saludos.