La fuerte y generalizada caída que tuvimos el viernes pasado en las bolsas han empeorado el aspecto de los indicadores de amplitud. Las posibilidades de que la corrección fuera triangular han desaparecido y ahora nos toca estudiar posibles escenarios.
Barajo un escenario optimista y otro pesimista. Por ahora le doy más probabilidades al optimista, pero reconozco que si las caídas siguen el lunes, el escenario pesimista tomará mucha fuerza.
Escenario A u optimista
SP500 contado diario
Este escenario nos viene a decir que en septiembre finalizó la corrección y empezó un nuevo impulso. Ahora mismo estaríamos sufriendo una corrección menor a este impulso. En noviembre tuvimos la onda A y B. En diciembre se está desarrollando la onda C.
Sería probable que el viernes pasado finalizará la onda c3 y sólo quedaría la onda c4 y c5 para finalizar la corrección. Esta acabaría dentro del recuadro rosa, digamos que entorno a los 2000 puntos.
Este escenario estaría avalado por los indicadores de amplitud, pues la línea ADn rápida ya está en sobreventa y el oscilador McClellan en zona de rebote. Las dos pequeñas ondas que quedarían podrían incluso dibujar una divergencia alcista en el oscilador McClellan.
Este escenario optimista nos vendría a decir que la corrección finalizaría durante la semana que viene y comenzaría el «rally de Navidad».
Escenario B o pesimista
SP500 contado diario
El escenario B o pesimista nos diría que estamos corrigiendo el gran impulso que se inicio tras la corrección de 2012. En mayo hicimos techo, en agosto sufrimos la onda A, en noviembre finalizó la onda B y ahora se estaría desarrollando la onda C.
Este escenario llevaría al precio como poco a la zona de la onda 4 anterior, es decir entorno al 1.800 / 1.850. La corrección acabaría en la primera mitad de 2016.
¿Como influye esto a la cartera del blog?
Si estuviéramos en el escenario A, la recuperación de la cartera sería rapidísima, pues el sistema INT, que ahora nos está lastrando, pasaría a tirar del carro.
Si estuviéramos en el escenario B, sufriríamos hasta final de año en que el sistema INT dejaría de operar. No sería grave pues el sistema INR funciona bien en estos escenarios y colaboraría en sostener la cartera.El sistema SVXY dejaría de operar debido a la volatilidad. El GPlus empezaría a operar en el lado corto. El sistema ONS iría a su buena marcha y probablemente el sistema Letras volvería a operar.
En definitiva y como poséis ver en el estudio de la cartera 2016, esta está lo suficientemente equilibrada para soportar los distintos tipos de escenarios.
Las alertas de los sistemas para hoy domingo y mañana lunes son:
El viernes entró la orden stop de compra en USDCAD y hoy toca venderla en la apertura.
Venderé el par de la siguiente forma para que no me afecte negativamente la volatilidad que se genera en la apertura. Pongo una orden limitada de venta en el precio de cierre. De esta forma se venderán si el precio abre en ese nivel o más alto. En caso contrario me espero 5 o 10 minutos hasta que se reduzca y estabilice la horquilla de precios y vendo manualmente a mercado.
En la apertura del lunes:
- Cerraré la posición que tengo abierta en Electronic Arts (EA).
- Compraré a mercado 23 cfds de Amazon (AMZN) con stop loss a 56,86 del precio de compra.
- Compraré a mercado 126 cfds de Netflix (NFLX) con stop loss a 18,61 del precio de compra.
- Compraré a mercado 403 cfds de Activision Blizzard (ATVI) con stop loss a 4,02 del precio de compra.
- Compraré a mercado 250 cfds de Starbucks (SBUX) con stop loss a 4,56 del precio de compra.
- Compraré a mercado 163 cfds de Fiserv (FISV) con stop loss a 5,37 del precio de compra.
Saludos y feliz domingo.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.
domingo, diciembre 13th 2015en10:23
Ramon cada día flipo más con tu página. Eres una auténtica máquina. Que te vaya bien porque por lo que puedo ver profesionalidad y conocimientos no te faltan
domingo, diciembre 13th 2015en10:27
Hola Juan, se bienvenido.
Muchas gracias por tu comentario. Si necesitas cualquier cosa ya sabes dónde estoy.
Saludos.
domingo, diciembre 13th 2015en13:45
Buenas Ramón,
interesante como siempre. Una pregunta por eso… ya sé que tu la amplitud de mercado la miras más casi como hobby que en serio, ya que no la aplicas realmente a ninguno de tus sistemas.
La duda es, has testeado alguna vez la eficacia real de los indicadores de amplitud de mercado¿? Es decir, % de aciertos de sus divergencias o señales. Lógico que pare ello debieramos definir bien primero que es una divergencia, y luego que es un acierto (a cuántos días después el precio está por encima del que se dió en el momento de la señal¿?).
Tengo la sensación que la fiabilidad de los indicadores de amplitud, es mas bien escasa si miro hacia el pasado y hago un backtest (BT) manual de unas cuantas señales. Por lo que quería saber si alguna vez tu te habías puesto en serio a hacer un backtest automático con Amib del tema y verificado la eficacia real de los diferentes indicadores de amplitud (Mcclellan, AD, NewHighNewLows, alerta por mínimos, etc).
Mucha suerte de cara a 2016, sin duda tienes una cartera bastante sólida en cuando a descorrelación, rentabilidad y DD.
Saludos!
domingo, diciembre 13th 2015en19:41
Hola Baronetti.
He intentado programar algún que otro sistema con los indicadores de amplitud, pero no he conseguido nada satisfactorio.
El motivo es que los sistemas con uno o dos indicadores no han conseguido buenos resultados y los sistemas con más variables (indicadores) corren el riesgo de estar sobreoptimizados.
No descarto conseguirlo en el futuro, pero por ahora sólo me sirven para analizar el mercado y no para arriesgar dinero.
Saludos.
domingo, diciembre 13th 2015en16:30
En Ami la unica manera de podear testear los indicadores de amplitud,seria para sistemas que operen en diario, ya que los indicadores de amplitud son a diario, y Ami solo permite escalar de menor a mayor escala, es decir si se opera en semanal, no es posible añadir indicadores a diario. Si se opera en diario, si es posible añadir indicadores semanales y mensuales.
Yo opino que los indicadores de amplitud no les veo mucha utilidad a medio plazo (semanal o mensual), quizas a diario si, pero no es mi manera de operar de momento, quien sabe en un futuro…
saludos
domingo, diciembre 13th 2015en20:05
Hola Luis
Entre largo el viernes en SP ESH6 a 2.000 puntos exactos.
Por lo que veo en tu lado optimista, esperarias rebote del SP contado hasta los 2020 maximo para luego volver a caer antes del rebote fuerte, ¿no es asi?
Lo cierto es que no me convence la entrada que hice, pero si tienes razon al menos podre salir con 5 o 10 puntos de beneficio, lo malo es que como el escenario al final sea el ‘B’ voy a tener que salir con perdidas importantes.
¿Crees que el lunes sera el dia de rebote y que si no rebota estariamos ya inmersos en el escenario ‘B’ y deberia cerrar el largo?
Gracias!
Antonio
domingo, diciembre 13th 2015en20:49
Hola Antonio, se bienvenido.
Imagino que te refieres a mi, a Ramón.
A mi me parece una buena entrada en base a que mi sistema INR también me dice que compre todas las posiciones del sistema al completo. Por otro lado el oscilador McClellan también está en zona de rebote.
Pero está claro que el mercado hará lo que quiera y para eso están los stop loss.
Ya sabes que no te puedo recomendar ni comprar ni vender. Pero creo que la mejor respuesta que te puedo dar es que yo voy a comprar 5 acciones del Nasdaq 100.
Saludos y suerte!!.
lunes, diciembre 14th 2015en18:12
jajajajj.. hola Ramon
No se de donde saque lo de Luis, sí me dirigia a ti, tengo claro que el dueño de este sitio es Ramon, llevo dias leyendote.
Esta mañana he podido soltar todo en 2020 una pena no haberlo hecho, no obstante consegui soltarlo todo en 2009 y menos mal, porque vaya dia hoy. No obstante tengo orden de compra mucho mas abajo y no parece que vaya a tardar mucho en entrar, y si entro ya no es pensando en el rebote navideño, es esperando un rebote despues tantos dias debajada con que recupere un 10% de lo perdido en los ultimos 6 dias me es mas que suficiente.
Me da un poco de miedo la reunion que tienen mañana para el tema de tipos de interes, el miedo es mas porque a estas alturas me es imposible saber si una subida de tipos o dejarlo como esta seria mejor para una subida de la bolsa, veo un dia de alta volatilidad hagan lo que hagan y me da que hay ganas de hacer lo contrario de lo que se espera.
Ya se que tus alertas nada tienen que ver con las noticias, fundamentales etc..
Pero ¿como ves el asunto de los tipos de interes y lo que podria pasar?
un saludo y gracias
lunes, diciembre 14th 2015en19:55
Pues Antonio, lo único que puedo decirte es que no tengo ni idea de la dirección que tomará esto.
Si tengo que decantarme por una, en estos momentos todavía soy alcista.
Lo único que tengo claro es que el día de la reunión (creo que es el miércoles) va a haber mucha volatilidad y muchos stops volando por los aires antes de tomar la dirección definitiva.
Saludos y suerte con tus operaciones.
lunes, diciembre 14th 2015en20:01
Hola ramon.
Que opinas de la jornada de hoy?
martes, diciembre 15th 2015en00:04
Sigo inclinándome por el escenario A
Saludos.