En el último análisis del mercado os hablé de la visión alcista que ofrecían los indicadores de amplitud. Sin embargo, en la última parte del artículo os decía que el sistema GPlus estaba al acecho para abrir cortos. Uno de mis lectores se percató y pregunto por ello.
La respuesta es que el mercado se puede observar desde muchos puntos de vista. Los indicadores de amplitud nos están diciendo que este último rebote podría ser el bueno y podría llevarnos a ver nuevos máximos históricos.
Pero si nos olvidamos de ellos y sólo miramos el precio…
SP500 contado diario
… lo único que vemos es que el 80 % o más de las veces, el precio, durante el último año, se ha movido dentro del rectángulo rojo, y la única vez que se salió de veras fue en agosto y hacia abajo. O estamos en un techo de mercado o consolidado para reanudar la tendencia alcista de medio-largo plazo.
De hecho, desde agosto hasta hoy hemos estado más tiempo por debajo de la media de 200 sesiones (la que siguen los grandes inversores) que por encima. Incluso en la última sesión volvimos a cerrar por debajo.
Entonces ¿por qué nos íbamos a extrañar de que el sistema GPlus contemple la posibilidad de abrir cortos?. En el corto plazo la tendencia es bajista y las últimas subidas han provocado sobrecompra, luego no es de extrañar.
De todas formas el punto de vista del GPlus no choca frontalmente con los indicadores de amplitud. El GPlus espera a que el precio tome sentido. Si este sigue ascendente, tal y como parece que sucederá según los indicadores de amplitud, no entrará. Pero si empieza a descender, abrirá cortos.
Para el lunes tenemos:
Pongo una orden stop en 2045,75 del futuro del SP500 con vencimiento marzo (ESH6), para entrar corto con un futuro mini.
Recordaros que cerraré la posición del futuro de las letras a 10 años (ZNH6) si cierra por encima de 126,7103 (en 32 avos 126-22,50).
O si salta el stop loss que podéis ver en posiciones abiertas.
Saludos y buen fin de semana.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.
domingo, diciembre 27th 2015en01:04
El futuro ESH6 veo que ha cerrado en 2050,5 y en tu gráfico se ve un cierre en 2061. En el gráfico usas el futuro continuo? La alerta entonces es sobre el ESH6, no del continuo verdad? Como pasas las cifras de las alertas del continuo al de vencimiento de marzo?
Veo bastantes posibilidades de que entre… 🙂
domingo, diciembre 27th 2015en10:28
Hola Carlos, gracias por preguntar, te voy contestando.
Según mis datos de Norgate, el futuro ESH6 cerró en 2051,25.
Si te fijas en el título de la imagen pone «SP500 contado diario», es decir, es el índice del SP500. Mis análisis suelo hacerlos sobre el índice.
El sistema GPlus trabaja sobre el futuro del SP500, luego la alerta, efectivamente, es sobre el ESH6.
No tengo que pasar ninguna cifra, el futuro continuo está formado por los futuros trimestrales. En estos momentos el futuro continuo y el ESH6 coinciden.
Si tienes alguna duda más sólo tienes que preguntar.
Saludos.
domingo, diciembre 27th 2015en12:45
Hola Ramón, gracias.
Yo creía que el «SP500 contado diario» era el «futuro continuo» Todos los días se aprende algo 🙂
El stop lost se sabe de antemano?
domingo, diciembre 27th 2015en19:37
Todos aprendemos algo todos los días.
Si entra la orden os diré el stop.
Saludos.
domingo, diciembre 27th 2015en12:55
Estimado Ramón : Tras los últimos cambios en que se ha aumentado sustancialmente la exposición del sistema one de forex. me queda la duda, si ese aumento no elevara demasiado la exposición a un solo sistema, te agradecería tu opinión? gracias y saludos
domingo, diciembre 27th 2015en13:15
Yo no veo que esté descompensado…
Si la tabla de estadisticas está actualizada a 150k, el ONS tiene una media de 3,7 operaciones al mes con una perdida media de 574 y un % de aciertos de 61%
Por ejemplo el IA tendencial tiene 2,17 operaciones al mes de media con una perdida de 2518 y un 63% de aciertos.
Aun si las estadísticas del ONT fueran con 100k yo opino que no está sobreponderado.
domingo, diciembre 27th 2015en19:58
Gracias Carlos por tu opinión.
Las estadísticas si están actualizadas a 150k
Saludos.
domingo, diciembre 27th 2015en20:30
gracias por la respuesta.
domingo, diciembre 27th 2015en19:56
Hola Frank.
Esa duda siempre la tendremos. Siempre que entramos en una operación la situación pasa de estar en nuestras manos a depender del mercado.
Con los datos que tenemos del backtest y de las características propias de este sistema (sólo opera un día a la semana) pienso que el riesgo y volatilidad que nos pueden llegar en el futuro son asumibles, pero por supuesto, en este mundo de la bolsa no se puede garantizar nada.
Lo único que te puedo decir, es que si he optado por dimensionarlo así es porque creo que es la mejor solución rentabilidad/riesgo. El futuro nos dirá si tengo razón o no.
Saludos.
domingo, diciembre 27th 2015en20:34
gracias a ambos por la respuesta , ahora lo tengo mas claro y me quedo mas tranquilo.