Estamos de enhorabuena. El sistema SVXY ha cerrado hoy una operación más en positivo y con ella ha superado el drawdown en el que había entrado. Eso unido a que también ha recuperado el porcentaje de aciertos habitual, hace que lo recuperemos para la cartera del blog. Pero no de una forma cualquiera, sino en su versión 2.016.

Doy por sentado, que todo el mundo conoce el sistema SVXY. Si no es tu caso, puedes informarte aquí.

Durante este tiempo que no estoy operando en real estoy trabajando duro investigando cómo mejorar los sistemas de la cartera del blog. Hoy es uno de esos días en el que el trabajo ha dado sus frutos y estoy contento del resultado.

Cuando manejamos volatilidad, toda precaución es poca, porque cuando el sistema falla las pérdidas pueden ser importantes.

CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR:

• Este sistema me ha dado muchísimas alegrías, pero también algún disgusto gordo, por lo que el primer cambio va a ser disminuir el capital a operar. En cada entrada operaremos la condición más restrictiva de las dos siguientes. Que el número de cfds a comprar no supere los 1000 $/día de volatilidad, o que el capital de cada operación sea 30.000 $ como máximo.
• Este sistema ya dispone de un filtro de volatilidad pero, como en este caso toda precaución es poca, le vamos a añadir al sistema un filtro de mercado. Este filtro lo que hace es no dejarnos operar cuando la tendencia de corto plazo es bajista.

Fijaros que en realidad sólo hay un cambio en el sistema que es el filtro de mercado, ya que el resto es dimensionar la posición. Pues bien, la mejora en las estadísticas es espectacular.

Las siguientes estadísticas son del periodo 01/01/2.011 al 31/03/2.016. Sin reinvertir beneficios y aplicando una comisión y deslizamiento de 30 $ por operación.

Aumentamos la rentabilidad media anual en un 22 % y disminuimos el máximo drawdown en 51 %. ¡Todo eso con menos volatilidad!.

La mejora se produce en todas las estadísticas, pero por hacer un resumen, destacaremos las siguientes:

• La rentabilidad aumenta.
• El filtro de mercado nos impide realizar 15 operaciones.
• El porcentaje de aciertos pasa del 73 al 76 %.
• El máximo drawdown disminuye.
• El profit factor, el payoff ratio y el UPI mejoran signifcativamente.
• Lo mismo ocurre con el recovery factor de Monte Carlo (RFmc95) y la t-student.

La cartera empieza a recuperarse y este sistema está listo para operar. Si todo sigue así, en cuanto acabe la corrección actual, volveré a operar en real.

Saludos.