Desde 2009 hasta hoy, esto es lo que hubiese pasado si hubieras comprado un futuro mini del SP500 el martes en apertura y lo hubieses vendido el viernes en la apertura.
Saludos.
Estudio de estacionalidad diaria
Desde 2009 hasta hoy, esto es lo que hubiese pasado si hubieras comprado un futuro mini del SP500 el martes en apertura y lo hubieses vendido el viernes en la apertura.
Saludos.
domingo, julio 24th 2016en11:40
Gracias Ramón.
Se me ocurren un par de ideas.
Entrar el lunes solo si supera el precio el máximo del viernes anterior. O tal vez entrar el martes en apertura si el precio del lunes cierra por encima del cierre del viernes anterior.
Al operarse solo en modo largos, igual convendría también utilizar un filtro de muy corto plazo.
Un saludo.
martes, julio 26th 2016en09:13
Hola Dor, gracias por aportar ideas.
Tienen muy buena pinta.
Esta semana me la he tomado de vacaciones, pero a la vuelta las pruebo.
Saludos.
martes, julio 26th 2016en11:17
Me encanta la idea de Dor. ¿Por qué no se extiende el periodo de retrospección a antes de los dos último crash, o por lo menos a 2007, para comprobar periodos bajistas? Ahí creo que funcionaría mejor el filtro de Dor.
Un saludo
martes, julio 26th 2016en17:13
Buena observación Becerril.
La semana que viene veremos que pasa desde 1998.
Saludos.