Hoy os voy a explicar las diferencias que hay entre la tabla de rendimientos de Amibroker y la que yo uso, y los motivos de por qué lo hago.

Para ello voy a utilizar el backtest del sistema Mersi Forex desde 2010 hasta hoy:

La tabla de rendimientos de Amibroker es la última, la tabla 3:

• En el cuerpo central tenemos los rendimientos compuestos (CAR) mes a mes
• En la columna de la derecha tenemos en rendimiento compuesto (CAR) anual
• En la fila inferior tenemos las medias de los CAR mensuales

¿Qué le echo en falta? 

Pues que cuando me voy, por ejemplo, a diciembre de 2015 y veo un CAR de 2,6 %, sé que he ganado dinero, pero a bote pronto no sabría cuanto.

Por eso nace la tabla 1:

• En el cuerpo central tenemos el beneficio o pérdida  en $ de cada mes
• A la derecha tenemos una columna que nos da el beneficio o pérdida  en $ de cada año y otra que nos da el máximo drawdown en $ de cada año.
• En la fila inferior tenemos el beneficio o pérdida medio mensual y anual. Además se añade el máximo drawdown del periodo del backtest. Todo esto en $.

Con esto ya sabemos cuánto se gana o pierde cada mes. El inconveniente que le veo es que no podríamos comparar un sistema con otro. A lo mejor dos sistemas ganan un determinado mes 2000 $ cada uno, pero uno opera un capital inicial de 100.000$ y el otro de 30.000$. Evidentemente lo ha hecho mejor el segundo.

Por eso nace la tabla 2, la que utilizaré en mis análisis. Lo que hace es transformar los importes de la tabla 1 en rendimientos con respecto al capital inicial. De esta forma podré comparar distintos sistemas y saber cuánto gano o pierdo de un vistazo (sólo tendré que multiplicar los porcentajes por el capital inicial y dividir por 100):

• En el cuerpo central tenemos los rendimientos simples mensuales con respecto al capital inicial
• A la derecha tenemos los rendimientos simples anuales y los máximos drawdowns anuales. Siempre en % con respecto al capital inicial
• En la fila inferior tenemos los rendimientos medios mensuales y las dos últimas celdas de la derecha son:
  • 1.- El Rendimiento Medio Anual (RMA), que coincide con el que aparece en el gráfico de la curva de capital
  • 2.- El Máximo drawdown del periodo del backtest, que coincide con el que aparece en el gráfico de drawdowns.

Espero que os parezca tan útil como a mi.

Saludos.