A las 20:00 h habrá un comunicado del FOMC y sabremos si suben o mantienen los tipos de interés en USA. También hablará Yellen, la presidenta de la FED. En esos momentos habrá mucha volatilidad, pero hasta entonces el mercado va a estar bastante aburrido.

Mientras tanto, estoy aprovechando el tiempo en buscar «funciones objetivo» (Howard. B. Bandy) que me sean útiles para analizar sistemas. He probado muchas combinaciones, pero quizás la más simple y que mejores resultados me está dando por ahora es la que he denominado CARK.

Su nombre nos da una pista sobre su composición. Simplemente es el resultado de multiplicar el CAR por el K-Ratio del sistema.

El CAR es bastante conocido. Es el interés compuesto anual (en %) del sistema.

El K-Ratio es menos conocido y más complejo. De forma simple, se podría decir que a mayor K-Ratio más consistentes serán los rendimientos del sistema.

En este enlace podéis ver cómo calcula amibroker estas estadísticas.

Pues bien, se me ocurrió que si a mayor CAR mas rendimiento y que si a mayor K-Ratio más consistente es el rendimiento, con la multiplicación de estos dos parámetros (CAR x KRatio) obtendríamos las variables óptimas para utilizar el sistema.

Los resultados han sido bastante prometedores. Veamos un ejemplo de como aplicarlo.

En el sistema INR quiero saber que nivel de entrada y salida utilizar para operar en 2016. Bien, pues hago un backtest entre los años 2012 y 2015. Las variables que mejor CARK me den serán las que utilizaré para operar en 2016 (de esta forma el sistema no conocerá los datos de 2016, serán nuevos para él).

Este análisis nos dice que para 2016 utilicemos para operar, el nivel 20 de entrada y el 50 de salida. Vamos a aplicarlo sobre lo que llevamos de 2016 a ver que tal hubiese funcionado.

Vemos que la solución 20/50 que nos propuso el CARK está en 4ª posición y lleva un CAR del 17 %. No está nada mal.

Así iríamos en 2016 con los parámetros 20/50

Saludos.