Desde el cierre de un mercado hasta que el proveedor te suministra sus datos pasan unas horas. Si además el mercado del que hablamos es el americano, coincide que el suministro de estos datos se produce bien entrada la madrugada, es decir, que no los ves hasta la mañana siguiente.

En los sistemas de trading que operan en la apertura de mercado esto no es un problema, pues esta es a las 15:30 hora peninsular española y tienes tiempo suficiente para poner las órdenes que nos dan dichos los sistemas.

En los sistemas que operan al cierre es dónde aparecen los problemas, pues a la mañana siguiente, cuando vas a poner las órdenes, te das cuenta que el precio ya no está en el cierre. Hay un deslizamiento.

Siempre me habían dicho que no era un problema grave, pues los deslizamientos unas veces serían a favor de la operación y otras en contra, de tal forma que con el tiempo acabarían compensándose. Además, es lo que había observado con mi experiencia.

Pero hoy, uno de los usuarios de la zona premium me ha hecho de nuevo la observación referida al sistema Mersi Forex, así es que he decido comprobar como influye el deslizamiento en la operativa.

En primer lugar vamos a ver las estadísticas del sistema desde el año 2000 hasta hoy. Tal como lo tenemos diseñado, operándolo al cierre:

Os he señalado las estadísticas que más tarde compararemos con los resultados obtenidos en el proceso que vamos a realizar.

Para ver cómo influye en deslizamiento voy a hacer lo siguiente. Voy a mantener el sistema tal cual, simplemente voy a simular que me levanto a la mañana siguiente y cuando veo que el sistema ha dado señal, abro la plataforma de mi broker y entro a mercado.

¿Cómo se hace eso?, ¿qué precio me voy a encontrar al día siguiente?. La respuesta es NO lo sé. Lo único que sé es que el precio estará comprendido en la barra de ese día. Entre el máximo y el mínimo del día.

Pues esos datos son los que le diré a Amibroker que tenemos, es decir, le diré que me de las estadísticas de 100 (por ejemplo) backtest, en los que, en cada uno de ellos, opere cogiendo el precio de entrada aleatoriamente con la única condición de que ese precio esté entre el mínimo y el máximo de la barra.

Los resultados de las 100 muestras, me los llevo a una hoja de cálculo y saco las medias de las estadísticas más representativas.

Como veis en la imagen, las estadísticas medias obtenidas con los «deslizamientos aleatorios» empeoran bastante las estadísticas del sistema original.

Esto refuerza una vez más mi criterio de no creerme lo que me cuenten hasta que no lo compruebe por mi mismo… incluso aunque mi experiencia coincida con lo contado.

El problema ha sido expuesto y ahora hay que buscar soluciones.

He estado probando distintas variantes del sistema y la que más me convence por ahora para evitar los deslizamientos es operar el sistema al cierre con los datos del día anterior. Es decir dimensionaré la posición con los datos de las barras anteriores al del día de la señal. En la zona premium se dirá por la mañana la cantidad a operar y el precio de cierre que debe cumplir para que entremos en ese par divisa. Si poco antes del cierre (23:00 hora peninsular española) se cumple el precio, entraremos en la operación.

Los resultados operando de esta forma son:

Si comparáis estas estadísticas con las iniciales veréis que son muy similares, sin embargo, operando de esta manera evitaremos el deslizamiento en un 99%.

Saludos.