Impresionante la rentabilidad que ha conseguido la cartera de sistemas de trading. Hemos cerrado mayo con un 22% de beneficio y ya llevamos un 45% en lo que va de año 🙂

Seguimos sumando y ya llevamos 14 meses en positivo. Es la mejor racha de meses positivos desde que iniciamos la cartera en 2013. Cierto es que no disponemos de mucho histórico, pero seguro que dentro de diez años, cuando tengamos más histórico, tendremos mejores rachas.

A continuación os pongo las rentabilidades mensuales desde que se inició  la cartera.

Podemos resaltar dos hechos:

• Hemos acabado Mayo con una rentabilidad superior al 22%, mientras el SP500, nuestra referencia, ha subido poco más del 1%.
• Ha sido la segunda mayor subida mensual de la cartera. La diferencia es que esta ha sido constante, mientras que la primera me parece recordar que fue debida principalmente a una operación del franco suizo

Como veis, a partir de abril del año pasado todos los meses hemos ido obteniendo beneficios y ya son 14 los meses consecutivos. La anterior mejor racha la tuvimos en 2014, con 5 meses positivos.

Pero no sólo es digno de mención los catorce meses consecutivos, sino la rentabilidad obtenida en ellos, más del 108 % de los cuales, un 45 % corresponden a este año 2017. Donde mejor se puede apreciar es en el siguiente gráfico.

Quién vea el anterior gráfico puede pensar que ganar dinero en bolsa en fácil. ¡No lo es!. Es muy difícil, sobre todo sicológicamente. Toda rentabilidad lleva consigo un riesgo que en el día a día hay que soportar. Veamos el gráfico en escala diaria en lo que llevamos de año.

Como veis, hemos acabado el mes en máximos. Llevamos una rentabilidad del 45 % en el año, pero para llegar ahí, cada cierto tiempo se sufre un drawdown. Hasta ahora el mayor de todos ha sido de un 8,41%. En el análisis de Monte Carlo de esta cartera, ya vimos que lo normal es que veamos, en este año, un drawdown del 14,5 %.

Si queremos tener grandes rentabilidades tenemos que pasar por estos drawdown. Cada uno debe ser consciente del drawdown que es capaz de soportar. Si puedes soportar drawdowns del 20 %, puedes operar esta cartera sin problemas, pero por ejemplo, si tu límite está en un drawdown del 10%, podrías operar esta cartera dividiendo las posiciones por 2. Por supuesto que esto lleva de la mano que estarías dividiendo por 2 la rentabilidad.

Para los que piensen que pronto llegarán los meses negativos, lo único que les puedo decir es que seguro que llegarán, pero lo que no sé es cuándo.

Esto es como el mercado. Cuando uno está dentro y está montado en la tendencia, si el precio ha subido mucho, le entra el vértigo y quiere vender porque ve techos por todas partes. ¡Error!. En una tendencia hay muchos puntos de continuación al alza y uno sólo que hace el máximo. Lo normal es que aciertes si piensas que la tendencia continuará.

Con la cartera ocurre lo mismo. Si queremos ganar dinero hay que estar dentro. ¿Que algún mes perderemos? Seguro, pero mientras tanto a beneficiarse de los sistemas de trading.

Para los usuarios de la zona premium ya he publicado las señales que utilizaré para afrontar Junio.

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Saludos.