Oscar Cagigas es un referente en España sobre sistemas de trading. En su día le compré, a través de su web Onda4, varios libros y desde entonces recibo de vez en cuando algún informe suyo en el correo electrónico.
El de hoy iba sobre un sistema que ha desarrollado y que le llama Agorero. Me ha gustado bastante la idea. Se trata de ponerse corto en indices americanos (SP500, Nasdaq 100, etc…) cuando se cumplan tres condiciones:
- Que haya baja volatilidad en el índice
- Que hayan más de 40 valores haciendo nuevos mínimos anuales en el NYSE durante más de 4 sesiones seguidas.
- Que haya una divergencia bajista entre el precio y la media de 20 sesiones de la diferencia de los valores que suben menos los que bajan en el NYSE. Me explico mejor: Se cuentan los valores que suben en el NYSE y se le restan los que bajan. Luego se saca la media simple de esta resta en las últimas 20 sesiones.
La idea me gusta, pero no puedo opinar sobre ella porque todavía no la he probado. Lo que si he hecho es crearme un indicador que me vaya avisando de si se cumple una, dos o las tres condiciones:
El indicador es el ribete que hay en la parte baja del recuadro del precio:
- Cuando está blanco no se cumple ninguna condición
- Cuando está verde claro se cumple una
- Naranja se cumplen dos
- Negro se cumplen las tres y prevé que el índice va a corregir.
Ayer se puso negro, así es que tenemos oportunidad en real de ver que va a pasar. El pasado Agosto dio señal y acertó.
Más abajo tenemos los indicadores de cada una de las condiciones:
- Cuando las barras de los nuevos mínimos se ponen rosas o rojas, se cumple está condición.
- Cuando el ratio de la volatilidad a corto y largo plazo baja de 0,80, se cumple esta condición.
- Por último vemos la media de 20 sesiones de la linea AD de Cagigas. Se aprecia como hay una divergencia bajista entre ella y el precio. Para evitar subjetividades, Cagigas utiliza la pendiente de la regresión lineal de las ultimas 20 sesiones para comprobar matemáticamente, tanto que el precio sube, como que la media baja.
Espero que os haya gustado la idea tanto como a mi. Iremos comprobando si también es efectiva.
Saludos.
miércoles, noviembre 8th 2017en14:10
Saludos Ramón.
Únicamente comentarte que en la señal que da el Indicador Agorero en Agosto de 2016, me parece que no se cumple la condición que el ratio de volatilidad a corto y medio plazo baja de 0.80.
miércoles, noviembre 8th 2017en14:21
Hola Asmp
Si que cumplió. La señal se dio el 09/08/17. Al cierre de ese día, el ratio de la volatilidad fue de 0,38.
Al día siguiente, cuando el mercado cayó, este ratio se disparó hasta 1,02. Puede ser que en la imagen no se aprecie el momento exacto.
Saludos.
miércoles, noviembre 8th 2017en17:08
Gracias por tú respuesta Ramón.
Si, el error es de mi parte por que no podía apreciarlo en la imagen con mucho detalle.
jueves, noviembre 9th 2017en13:52
Hola Ramon, ¿ serias tan amable de publicar el codigo del indiacor sobre el precio por favor?
jueves, noviembre 9th 2017en15:19
Hola Tvixlover.
Te refieres al código para amibroker del Agorero??
Si es así, en tener un momento lo colgaré en la zona de descargas de la zona premium.
Saludos.
jueves, noviembre 9th 2017en17:52
Acabo de colgarlo en la zona de descargas.
Disfrutarlo!!!
Este indicador promete. Parece que ha vuelto a acertar.
Saludos
jueves, noviembre 9th 2017en20:35
Muchas gracias Ramon!
viernes, noviembre 10th 2017en07:36
De nada!!
viernes, noviembre 10th 2017en10:04
Hola Ramon,
para compronbar la divergencia de la tercera condición quizas se podría sustituir la pendiente de la regresión lineal por los ROC(20).
Saludos.
viernes, noviembre 10th 2017en10:14
Buenos días Diego se bienvenido.
El problema del ROC es que solo compara dos datos, en del inicio y el del final del periodo. Entre medias podría haber máximos o mínimos que deshicieran la divergencia.
Eso no ocurre con la regresión, pues tiene en cuenta todas las sesiones del periodo analizado.
Saludos.
viernes, noviembre 10th 2017en13:33
Gracias por la aclaracion,
Un saludo!
viernes, octubre 2nd 2020en15:44
Buen día. Para ver #NYSEADV y #NYSEDEC, que plataforma de datos de paga utilizas? esignal?
viernes, octubre 2nd 2020en16:22
Hola Isaigut,
No, los datos que tengo contratados son de Norgate: https://norgatedata.com/
Saludos.