Uno de los usuarios de la zona premium (Pep), me ha escrito contándome que ha observado que últimamente el SP500 entra en sobreventa durante la sesión, pero al cierre ya ha salido de la misma por lo que nuestro sistema MersiSP no da señal de compra, sin embargo el mercado continúa al alza en días posteriores y no las podemos aprovechar.

Una de las mejores ventajas que tenemos con los sistemas de trading y con los backtest es que cualquier idea que se nos ocurra podemos comprobar como hubiera funcionado en el pasado. Así es que me he puesto «manos a la obra».

He probado comprar durante la sesión (cuando hay sobreventa) y vender al cierre si hay sobrecompra. También he probado comprar durante la sesión (cuando haya sobreventa) y vender durante la sesión (si hay sobrecompra). El mejor caso ha sido comprar y vender durante la sesión.

En la siguiente imagen comparamos esta solución (la he llamado MersiSP al Tick) con nuestro tradicional sistema MersiSP y el nuevo sistema MersiSPNQ que vimos el otro día.

La solución me ha encantado. Tanto por la forma parabólica de la curva como por sus estadísticas.

Tiene un nivel muy bueno, sin embargo no llega a estar a la altura de los sistemas de este tipo que tenemos en la cartera:

• El rendimiento medio anual (RMA) es ligeramente inferior al del MersiSP y claramente inferior al MersiSPNQ
• El ratio beneficio / riesgo (UPI) es bueno 3.72, pero es que el del MersiSP y MersiSPNQ  son excelentes (5,18 y 6,00)
• El máximo drawdown no es muy elevado, pero no llega a ser tan bajo como en los otros sistemas.

Una ventaja que tiene sobre sus rivales es que tanto para comprar como para vender, no hay que estar pendiente del cierre. Se pone la orden limitada de compra o de venta por la mañana y te olvidas hasta el día siguiente.

Otro aspecto positivo es que, efectivamente, Pep ha tenido buen ojo. En los dos últimos años lo está haciendo mejor que sus rivales.

Con todos estos datos he decidido mantener, para la cartera 2018, el sistema MersiSPNQ. Pero tendré este sistema en observación ya que lo este haciendo mejor últimamente y podría continuar así y acabar imponiéndose. Veremos…

Os iré contando la evolución. Ya tenemos otro sistema más en el banquillo.

Saludos y gracias por vuestros aportes.