Ayer me preguntaba uno de mis suscriptores por el drawdown que llevábamos en el sistema MersiForex.  Le conteste que era del 6% y que tal como vimos en este artículo, estaba dentro de la normalidad.

Pero claro, si un tema te preocupa y encima te lo recuerdan, no puedes parar de pensar en él hasta estudiarlo a fondo. Y eso es lo que he hecho, os cuento.

Ayer nos saltó el stop loss de una de las posiciones que teníamos abiertas y la que nos queda, aunque se de la vuelta, acabará en pérdidas.

Plantilla del MersiForex sobre el EURUSD 

Un sistema como este, de reversión a la media, tiene un alto porcentaje de aciertos. Si os vais a sus estadísticas, veréis que es del 81%.

Pues resulta que últimamente no acertaba mucho. De hecho, de las últimas 20 operaciones que ha realizado, 7 han sido en pérdidas (contando con que la que tenemos abierta tendrá un resultado negativo).

En el gráfico podemos ver que la probabilidad de que nos pase esto es realmente baja, no llega al 7%…  y nos está pasando.

Por lo tanto he decidido dejar de operar el sistema y mandarlo al banquillo. Le iré haciendo un seguimiento en paper trading y cuando sus estadísticas se recuperen volveremos a operarlo. Con respecto a la operación que tenemos en marcha, la mantendremos ya que está cerca del stop loss. Si se da la vuelta recuperaremos algo de las pérdidas y si salta el stop loss será poco lo que añadiremos a esas pérdidas.

Pero lo bueno de operar una cartera de sistemas de trading descorrelacionada es que cuando un sistema falla, los otros tiran del carro. Gracias a esta filosofía se explica que en tan sólo un par de semanas tengamos la cartera con un beneficio del 11,31%.

Toda la semana lleva tirando del carro el sistema INT, pero ayer nos ayudó mucho el sistema ONS con dos grandes operaciones:

Para terminar, deciros que el compartimento Quant USA empieza a dar sus frutos:

Con fecha del día 11 de enero (último valor liquidativo) llevamos un 3,37% de rentabilidad y superamos a nuestras referencias de Morningstar. El próximo objetivo (para el medio plazo) será batir al SP500.

Saludos y buen fin de semana.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.