El sistema MersiMER nace gracias a mis lectores de la zona premium. Ya que el sistema MersiForex está en el banquillo quieren un sustituto y en ello estamos.

Desde luego no vale cualquier sistema, por bueno que sea. Debe estar descorrelacionado con el resto, así es que se me ocurrió operar distintos tipos de mercados de futuros, al menos el sentido común me dice que eso estará descorrelacionado con el resto de sistemas de trading de la cartera. Veremos…

Como bien sabéis, mi referente nacional es Oscar Cagigas. Por la trayectoria que lleva, lo considero una persona muy inteligente y capaz, y sus investigaciones y sistemas suelen ser muy interesantes.

Así es que me he basado en la idea que expuso en este artículo acerca de su sistema Mercua. Para quien no le apetezca leerlo pongo el resumen que me dio la idea:

«El sistema MERCUA opera CUAlquier MERcado ya que su lógica es universal. Históricamente proviene de un sistema diseñado para las Letras del Tesoro y que dio tan buenos resultados que decidimos generalizar los mercados en los que aplicarlo. Básicamente la lógica de MERCUA consiste en buscar una condición de sobreventa en un mercado alcista y comprar solamente si al día siguiente hay rebote. Con esta confirmación extra se mejora mucho el porcentaje de aciertos al operar menos pero más selectivamente.

Esta lógica funciona muy bien en todos los mercados, pero lo hace mejor en el lado largo que en el corto, así que MERCUA solo hace compras».

Pues exactamente así funciona el MersiMER. Entonces ¿Por qué no le llamo Mercua?. Pues porque no conozco el código de ese sistema y, aunque su filosofía coincide con la mía, seguramente sus condiciones o parámetros no lo harán.

Pues una vez explicado esto os puedo contar que la idea base la tengo codificada. Pero todavía queda mucho trabajo. Queda ver sobre que universo de activos operaremos, comprobar que se puede adaptar al resto de la cartera y si es así analizar la futura cartera 2018.

Con respecto a la selección de activos, se que habrá mucho debate pues es una forma de sobreoptimizar. Pero creo que si seleccionamos indices, metales, divisas, granos, etc. y funciona, podremos considerarlo robusto. Ah, y otra cosa, el sistema opera al cierre. No quiero tener en cartera, por muy buenos que sean, activos que cierren de madrugada ??

A continuación os presento mercados candidatos. Ya he eliminado mercados por tener poca liquidez y otros como el SP500 porque ya lo operamos en otros sistemas, pero seguramente quitaré otros porque no le vayan a este sistema o por el horario.

La mayor virtud, sin lugar a dudas, del sistema será el alto porcentaje de aciertos. Mirad en la imagen que, individualmente, la mayoría de mercados superan el 80%, habiendo varios por encima del 90%.

El mayor inconveniente serán las operaciones que fallemos. Serán pocas, pero de alto importe. Los sistemas de reversión a la media son así. Ganan muchas veces poco dinero y pierden pocas veces grandes cantidades.

Cuando esté terminado el sistema os presentaré su backtest. Ahora, como anécdota, os pongo la compra que hizo anoche al cierre en las T-note americanas a 10 años (TY2__CCB) para que le hagamos un seguimiento en paper trading.

Estadísticamente tiene altas probabilidades de acabar bien. Su porcentaje de aciertos es del 88,89%. Veremos…

Antes de terminar vamos a echarle un ojo al mercado.

SP500 contado diario

Como podemos ver, los peligros que nos acechaban en el último artículo han desaparecido:

• La línea AD de Wall Street ha hecho nuevos máximos históricos acompañando al precio
• La alerta de los nuevos mínimos del NYSE ha desaparecido. Las barras vuelven a ser verdes al bajar el número de acciones por debajo de 40.

Parece que el que se llevó el gato al agua, el que tuvo razón, fue el indicador/sistema Vixenator, que todavía sigue comprado.

Esto quiere decir que los indicadores no marcan peligro, o sea que por ahora hay bajas probabilidades de corrección.

Pero bajas no es ninguna, ya sabéis que el mercado hará lo que quiera.

Saludos.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.