Uno de mis socios del compartimento del fondo de inversión Esfera I /Quant USA me comento una gran idea que leyó en el libro «Bear Market Trading Strategies» de Matthew R. Kratter.

Kratter nos cuenta que en mercados bajistas, los fines de semana suelen aprovecharse para dar malas noticias con el mercado cerrado. Cuando esto sucede, los lunes suelen haber desplomes de las bolsas seguidos posteriormente de breves pero intensos rebotes.

Con esta idea hemos desarrollado el sistema de trading MersiMonday. El sistema opera el futuro del SP500 sólo en el lado largo pero en todo tipo de mercado, alcistas y bajistas.

Si un lunes se produce una sobreventa, entramos largos al cierre. Salimos con el posterior rebote. Le ponemos un stop loss al sistema por si este no se produce.

Las estadísticas sin reinversión y con comisión de compra venta son:

En las estadísticas podemos ver que el sistema funciona en cualquier periodo, pero especialmente en años bajistas (2002, 2008, 2011).

Cabe destacar el alto porcentaje de aciertos que tiene (85%) y la gran relación beneficio/riesgo (UPI 8,85).

A continuación os pongo algunas operaciones:

Las flechas verdes indican la entrada en la operación al cierre de la sesión. Las flechas rojas las salidas, también al cierre. Vemos la espectacular operación que se produjo el 28 de octubre de 2008 en la que se gano más de un 16% en un sólo día.

En lo que llevamos de año ha realizado un par de operaciones. Entre ellas, entró en plena corrección de febrero saliendo en beneficios.

Como veis se trata de un gran sistema que, aunque funciona en todo tipo de mercados, saca su máximo potencial en mercados bajistas.

Es un serio candidato para ser usado en el compartimento del fondo de inversión Esfera I /Quant USA. En la cartera del blog no tiene cabida porque parte de sus reglas son similares a las del sistema IBS lo que hace que sus correlaciones sean altas.

Nos vamos preparando para los mercados bajistas ?

Saludos.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.