Como os adelanté en artículo de ayer, he decidido hacer unos pequeños «grandes» cambios en los sistemas de trading INR e IBS.
Un usuario de la zona premium, a través de un estudio estadístico profundo, me hizo ver que podíamos ajustar más el stop de este sistema sin que las estadísticas empeoraran significativamente.
Repasé una vez más este sistema y me di cuenta que era cierto.
Anteriormente teníamos el stop loss situado a ATRs, pero efectivamente, en la zona de 2 ATRs, vemos que el beneficio/riesgo (UPI) tiene unos resultados similares.
Las curvas de capital de los backtest son muy similares. Es cierto que el UPI y el beneficio (RMA) disminuyen un poquito, pero pienso que la tranquilidad psicológica que ofrece un stop ajustado compensa esta disminución en las estadísticas. Por lo tanto, en las siguientes operaciones ya utilizaremos este stop loss.
El resto de estadísticas podéis consultarlas en la ficha del sistema.
Repasando los sistemas, me di cuenta que también podíamos añadir unos puntos de rentabilidad a la cartera de blog reduciendo las posiciones del sistema INR.
Hasta ahora operábamos este sistema con hasta 5 acciones del Nasdaq 100. A partir de ahora lo haremos con 4 acciones.
El motivo es que (en la imagen se observa) operándolo con 4 acciones, los ratios de beneficio/riesgo (MAR y UPI) son prácticamente iguales, sin embargo, el beneficio (RMA) aumenta en 3 puntos.
He puesto también el backtest con 3 acciones para que veáis lo rápido que aumenta la rentabilidad sin que caigan mucho el resto de estadísticas. Es otra solución que podríamos tener en cuenta si alguna vez nos hiciese falta.
El resto de estadísticas podéis consultarlas en la ficha del sistema.
Creo que este par de retoques mejorarán nuestra cartera. Esperemos que en breve se refleje en los resultados.
Saludos.
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
lunes, junio 11th 2018en18:12
Disculpa mi osadía pero el stop por supuesto salta antes y más veces, es verdad que tienes muchas más operaciones que es algo positivo y la tranquilidad como comentas no me parece mal ni mucho menos es posible que yo eligiese esa configuracion pero este último años x ej ha mejorado, gracias
lunes, junio 11th 2018en18:33
Hola Andrés, nada que disculpar.
El stop salta muchas más veces, sin embargo el número de operaciones es el mismo.
Desde 2015 se obtiene más rentabilidad por año con el stop a 2 atrs, incluso en este mismo año.
Saludos