Ayer publicamos un artículo en la web del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA. En él presentamos los resultados del nuevo sistema rotacional que vamos a utilizar a partir de julio para operar en el Russell 1000. Puedes leer el artículo integro pinchando aquí.

Es un sistema muy parecido al INT, pero adaptado para operar en un mercado tan extenso y volátil como el Russell 1000.

Estos sistemas tipo «momentum» funcionan mejor en mercados como el Nasdaq 100 (por eso en el blog lo utilizamos en este mercado), pero la decisión de utilizarlo en el Russell 100o han sido por dos motivos fundamentales:

• Diversificación: Es muy dificil (no imposible) que coincidan las acciones de los diversos sistemas y mercados
• Normativa de la CNMV: Los pesos de las acciones no pueden concentrarse en unas pocas, por lo que si destinábamos el capital libre a los mismos mercados acabaríamos incumpliendo esta norma.

A continuación os pongo las estadísticas del sistema, pero os recomiendo la lectura del artículo original.

Estadísticas sin reinversión

Estadísticas con reinversión

Walk Forward (Estadísticas sin reinversión Out of Sample) 

Resultados de aplicar los parámetros del Walk Forward  en 2108

Saludos.

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Quien no la conozca, ahora tiene 15 días para probarla GRATIS.

Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.