Ahora que ya sabemos que nuestro sistema Ángel se comporta en real conforme a como fue diseñado, ha llegado el momento de sacarle provecho a las grandes correcciones del mercado.
Nuestro sistema de cobertura Ángel fue diseñado para alertarnos sobre las grandes caídas del mercado. Evidentemente no es infalible, sólo acierta la mitas de las veces, pero cuando nos alerta más vale hacerle caso ya que ese 50% de las veces las caídas son duras.
Gracias a él, estamos fuera del mercado y mientras en este mes el SP500 lleva una caída del 5,5% nosotros tenemos un beneficio del 0,5% ?
Está siendo la primera operación en real y el sistema se está comportando conforme esperábamos, así es que he preparado la segunda fase.
En esta primera fase hemos sido prudentes, pues no sabíamos que tal lo iba a hacer, y solamente hemos dejado de operar. Para las siguientes ocasiones pondremos en marcha la segunda fase en la que pasaremos a operar con la intención de obtener beneficios, para ello utilizaremos el etn VXX (más o menos podemos decir que replica al índice de volatilidad VIX).
Si aplicamos nuestro sistema Ángel al etn VXX las estadísticas que nos da el backtest, desde 2010 hasta hoy sin contar comisiones, son las siguientes:
Como vemos tiene un porcentaje de aciertos más que aceptable (68%), una rentabilidad media anual (RMA) muy buena (38%) y un drawdown no excesivo (22%) que encima se origina principalmente por la devolución de las ganancias y no por tener pérdidas en si mismo.
Ni que decir tiene que al operar cuando el mercado cae su correlación con la mayoría de los sistemas de la cartera es inversa, lo que ayuda a que la correlación de la cartera baje. Esto se puede deducir de su Beta con el SP500 (-0,78).
Por lo tanto, en las próximas correcciones intentaremos sacarle unos dólares al mercado.
Saludos.
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
domingo, octubre 14th 2018en10:16
Dejar de operar está claro que ha salido bien, ya que más vale pájaro en mano… Los que vendimos sp, a no ser que haya un rebotazo de las 4 acciones…vamos perdiendo bastante, y como sigan las caídas miedo me da. Está claro que vamos perdiendo menos que si no hubiéramos vendido sp, pero yo para otra vez cierro acciones y ya está. Un saludo.
domingo, octubre 14th 2018en10:24
Hola Aldorar
A largo plazo cubrirse debería tener el mismo resultado que dejar de operar.
A una sola operación puede pasar de todo, desde perder hasta ganar. Ya sabemos todos que en el corto plazo la suerte influye.
Efectivamente, cerrando las posiciones te garantizas la cobertura perfecta. Ni ganas ni pierdes.
Saludos.
domingo, octubre 14th 2018en17:46
Hola Buenas tardes,
Entiendo que se operaría en cfds sobre el vxx, o se hará a través de opciones de compra de calls?
A partir del 30 de enero de 2019 el VXX expira, no obstante, Barclays ha creado el ETN (VXXB), que según he leido reemplaza al anterior.
Dejo el link
https://www.businesswire.com/news/home/20180104005712/en/Barclays-announces-upcoming-launch-iPath%C2%AE-Series-SP
un saludo
domingo, octubre 14th 2018en19:52
Hola Jordi
Llegado el momento podremos decidir si lo operamos sobre el etn (VXX o su sustituto VXXB), sobre el etf (VIXY)o directamente sobre el futuro del VIX (funciona con todo lo enumerado).
Mientras operemos con esto tendremos que ir hacierdo paper trading con las call a ver si funcionaran mejor con ellas.
Saludos.
domingo, octubre 14th 2018en20:57
Supongo que si operamos con las call tendremos el mismo problema que con el sistema vix pure que las horquillas nos comen el beneficio.
Otra cosa no se puede operar el sistema vix pure con algún etn que has enumerado?
Un saludo
lunes, octubre 15th 2018en06:51
Puede ser Rob, por eso quiero hacer alguna prueba en paper trading.
No, el VIX Pure no funciona con esos activos.
Saludos.
lunes, octubre 15th 2018en09:55
Hola Ramón, qué tal?
No hay correo de alertas para hoy?
lunes, octubre 15th 2018en10:07
Hola Pasador.
En 5 min lo publico
Saludos