A falta de 4 sesiones para que se acabe el año, vamos a ver cómo lo han hecho los sistemas de la cartera del Blog en este año 2020.

Hay que tener en cuenta que el diseño de la cartera 2020 terminó a finales de marzo y se empezó a aplicar poco a poco a mediados de abril. Digamos que todo lo anterior es simulación y lo posterior backtest fuera de muestra (real).

La clasificación la vamos a hacer en función del ratio beneficio/riesgo (UPI) y pinchando en los nombres de los sistemas podéis acceder a su ficha. Empezamos:

1.- En primer lugar tenemos el Sistema Dorado:

Ha batido ampliamente al SP500 con una rentabilidad muy buena (32%) y un UPI extraordinario (13). Sólo hay que ver el máximo drawdown (7%) para ver la tranquilidad que aporta este sistema.

2.- En segundo lugar tenemos el Sistema INT, concretamente la variante que utiliza el criterio Clenow (ver el libro «Acciones en Marcha») en tres periodos:

Ente sistema que opera las acciones más fuertes del Nasdaq 100, ha conseguido este año una rentabilidad del 61% ¡¡espectacular!!

Su UPI (casi 7) demuestra que controla bastante bien la volatilidad para ser un sistema que opera acciones. Hay mucho debate acerca de en qué mercado está la rentabilidad, creo que este sistema demuestra que no debería haber duda, está en la renta variable.

3.- En tercer lugar tenemos el Sistema MersiMonday:

Este sistema nació para operar el índice SP500 en mercados bajistas principalmente. No sé si la caída de febrero~marzo la podemos catalogar como mercado bajista, pero si no lo es se le parece bastante.

En plena tormenta de esos meses operó consiguiendo sacarle tajada al mercado, acabando el año con un 6% de beneficio.

4.- En cuarto lugar tenemos el Sistema SPY Aceleración Piram:

Se trata de un sistema que opera el índice SP500 o los bonos americanos de largo plazo. No suele sacar altas rentabilidades, pero tampoco proporciona grandes sustos, por lo que podríamos decir que es muy estable. Ha acabado el año con un 15% de rentabilidad y un UPI del 3,5

5.- En quinto y último puesto tenemos el Sistema TPS:

Se trata de un sistema de reversión a la media al que no le sientan nada bien las caídas profundas en V. Como precisamente eso es lo que ha ocurrido este año, pues no ha podido acabar en positivo.

En cualquier caso, es un sistema a tener en cuenta pues la mayoría de años no tienen este tipo de correcciones. Fijaros a partir mayo lo estable que es.

Cartera 2020

Sumando los backtest de los sistemas y añadiendo el Sistema de cobertura Ángel obtenemos la cartera modelo utilizada en 2020.

Como os decía al principio, empezamos a implementarla a mediados de abril por lo que nos evitamos los sustos de las caídas y algo de beneficio. Hemos acabado el año con un 65% que no está nada mal ?

A ver si el año que viene conseguimos superar ese UPI de 8, ¿te apuntas?

Nota: La línea discontinua azul que aparece en los backtest es el índice SP500.

Saludos.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.