Ahora que el bitcoin está en boca de todo el mundo, se me ha ocurrido hacer un sistema simple sobre esta criptomoneda. Yo no lo voy a operar pues sabéis que prefiero dormir bien a hacerme rico ?

Seguro que habrán mil sistemas mejores que el que os voy a presentar, pero si vas a operar bitcoin y no tienes una estrategia, esta te podría venir bien.

Las reglas del sistema son las siguientes:

1.- Utilizamos la semana como espacio temporal

2.- Compramos en la apertura de la semana siguiente si el precio del bitcoin cierra por encima de su media exponencial de 6 semanas

3.- Vendemos en la apertura de la semana siguiente si el precio del bitcoin cierra por debajo de su media exponencial de 6 semanas

En la siguiente imagen tenemos las señales de los últimos meses que ha dado el sistema:

El sistema compra en la apertura de la vela siguiente a la flechita verde y vende el la apertura de la vela siguiente de la flechita roja.

La última operación esta siendo muy lucrativa, compro en la apertura del 16/10/20 a 11422,30 y todavía no ha vendido. Ayer cerró a 62442,50… casi nada

Pero podría ser sólo una buena operación en medio de una ruina, mejor comprobemos el sistema desde el inicio del bitcoin.

El siguiente backtest está realizado desde 01/12/2011 hasta ayer 14/04/21. Reinvierte beneficios pero no aplica comisiones (sólo hace 41 operaciones, luego no son muy relevantes):

Con estas estadísticas ya se comprueba que operar bitcoin es pura dinamita. Volatilidad del 78% pocas veces lo he visto, pero centrémonos en el sistema.

El sistema obtiene una rentabilidad compuesta anual (CAR) del 196%… alucinante. Pero claro, tiene la contrapartida que tienes que soportar ver en algún momento desaparecer más de la mitad de tu capital (máximo drawdown del 54%).

El porcentaje de aciertos es del 51%, similar a un cara, pero ahora viene lo bueno y es que, cuando acierta gana una media del 129% y cuando pierde, la media es tan sólo del 6%,

De los 10 años que lleva operando, sólo 2 acabó en pérdidas. El resto ganó mucho, en especial en el 2013 que consiguió una rentabilidad del 4800%.

Este año no va nada mal, hasta ayer llevaría un 156%

Por último, el sistema es mucho mejor que comprar y mantener. Si hubiéramos hecho esto último, tendríamos una rentabilidad (CAR) del 189% y un máximo drawdown del 82% (insoportable para mi).

Conclusiones

Para operar el bitcoin (y las criptomonedas en general) hay que tener mucho «estómago». Cierto es que la recompensa (hasta el momento) es alucinante, pero hay que estar muy preparado psicológicamente.

El sistema es muy simple por lo que debería funcionar en el futuro, pero nunca se sabe y con activos como este, habría que estar muy encima y comprobar constantemente que las estadísticas no se desvían. Dependerá de la tendencia del bitcoin, periodos laterales no le irán bien al sistema (p.e. 2014-2015).

Cada uno que haga lo que quiera… yo como decía al principio, prefiero dormir tranquilo a hacerme rico. Pero sé que hay personas que prefieren hacerse ricas y lo consiguen. Y eso, también es de admirar.

Saludos.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.