Hoy comparto con vosotros un pequeño avance para los sistemas de trading que eligen sus activos mediante un marcador. Se trata de suavizar el marcador especialmente cuando este es muy volátil.

El ejemplo lo vamos a ver con el sistema sectores momentum, pero como os digo es de aplicación a cualquier sistema con un marcador que se mueva mucho.

Arriba tenemos el gráfico del sector XLF y abajo el indicador que nos dice la puntuación que va obteniendo este sector en cada sesión.

Pueden pasar casos como el de finales de enero de este año (elipse roja) donde en tres sesiones el indicador ha sufrido variaciones de 1000 puntos y sin embargo ha acabado en el mismo sitio.

No parece lógico que por una sesión el activo pueda elegirse o no. Por eso la selección la voy a basar en este mismo indicador pero suavizándolo con una media:

De esta forma se evitan esas oscilaciones y las elecciones son más estables (línea roja).

La idea la tenemos y parece que tiene sentido común. Pero ya os adelanto que cantidad de veces que he creído tener una buena idea, cuando la he probado, ha acabado en la papelera. Por lo tanto no queda más remedio que probarla haciendo un backtest.

Los siguientes están hechos desde 2003 hasta hoy, sin comisiones ni reinversión de beneficios:

Como veis todas las estadísticas mejoran:

• El rendimiento medio anual (RMA) sube casi un punto porcentual
• El riesgo medido con el Ulcer Index baja de 4,90 a 4,73
• Por lo tanto el ratio Beneficio/Riesgo medido con UPI sube de 3,68 a 4,00
• El % de aciertos sube más de un punto porcentual
• El K-ratio pasa de 0,11 a 0,13  (retornos más constantes)

Estas pequeñas cosas producen grandes mejoras 😀

Saludos y feliz domingo!!!

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor.