He modificado la hoja de cálculo para empezar a operar 2023. El capital inicial de la cartera del blog vuelve otra vez a 100.000$ y todas las gráficas de 2022 se han puesto a cero. El motivo de este artículo es que esas gráficas queden plasmadas en algún lugar por si hay que consultarlas el día de mañana.
Rentabilidad en el año
2022 ha sido un año realmente malo y la cartera del blog ha cerrado con un resultado del -24,77% (acorde con el SP500).
En el primer semestre del año se produjeron las pérdidas. Los sistemas de trading estaban totalmente largos hasta que se activaron sus filtros de mercado. Una vez activados estos (segundo semestre), se produjo una lenta recuperación de la cartera.
Evolución de sistemas de trading
En este duro año, sólo consiguieron tener beneficio los sistemas: Ángel (Cobertura), el MersiMonday y el TPS.
Fue el sistema SPY Aceleración el que nos hizo el roto en la cartera. Se trataba de un sistema que hasta ahora había funcionado muy bien, sin embargo, tras las estadísticas obtenidas en el primer semestre, tuvimos que ponerlo en observación y dejar de operarlo hasta que se recuperen sus estadísticas.
Alfa y Beta de la cartera
Otras estadísticas de interés
Rentabilidad histórica
Los resultados de este año han sido malos, pero no hay que perder la perspectiva y tener claro dónde nos encontramos (ver imagen). Seguimos trabajando para que estas caídas en la cartera sean lo menos duras posible, pero todos sabemos que la rentabilidad siempre está y estará unida al riesgo.
Por último, cabe indicar que la cartera del blog empieza con un capital inicial de 100.000$ cada año, es decir, no reinvierte beneficios y el SP500 sí. Esto es una ventaja muy potente que tiene el SP500 y aún así, esos son los resultados.
Las gráficas para 2022 las podéis seguir en abierto y tiempo real aquí
Saludos y Feliz Año Nuevo 2023!!!!
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor no profesional (CAF).
