Hoy os vengo a hablar del nuevo sistema de trading que vamos a operar en la zona premium, el sistema McIBS Russell. Se trata de un sistema que operará el índice Russell 2000 a través de etfs o futuros micro.
Las señales del sistema se consiguen, principalmente, a través de indicadores de amplitud. Unos conocidos y otros de fabricación propia.
Las reglas del sistema son:
1.- Compraremos el índice Russell 2000 cuando la mayoría de acciones del mercado hagan un IBS.
Respecto de este punto hay un par de consideraciones. La primera es que, en mercados alcistas, se le exige que haya una cierta sobreventa. La segunda es que, en mercados bajistas, las señales falsas del IBS se incrementan por lo que utilizaremos el Oscilador McClellan para filtrarlas.
2.- Venderemos cuando el oscilador vuelva a terreno positivo o si nos salta el Stop Loss que se sitúa a 5 ATRs
3.- En mercados bajistas también operaremos en corto. Simplemente os diré que la entrada ya no es por amplitud sino por un patrón en el precio relacionado con el IBS en un contexto de cierta sobrecompra.
4.- La salida será cuando el precio caiga por debajo de una media de corto plazo.
En el punto 4 cerraremos la operación al cierre de la sesión. En los otros tres casos la operativa es en la apertura de la sesión del día siguiente.
A continuación os presento algunas de las operaciones efectuadas por el sistema:
Como podéis ver en la imagen, desde el pasado 10 de febrero hay una operación abierta. Ya veremos como acaba, pero por ahora está en positivo.
Las estadísticas del sistema sin reinversión son:
Cabe destacar el UPI de 3,25, la rentabilidad media anual del 12,54 % y el porcentaje de aciertos del 76%
También me gustaría destacar lo bien que lo ha hecho estos últimos años (desde el 2020) que ha habido mucha turbulencia.
Las estadísticas beneficio/riesgo mejoran si lo operamos sobre el SP500 (incluso el % de aciertos sube al 81%), pero como veremos más adelante, operarlo sobre el Russell 2000 mejora su integración en la cartera del blog.
Por último, para los que les gustan las estadísticas con reinversión de beneficios, las muestro a continuación:
Os recuerdo que la línea azul del Portfolio Equity es la evolución del SP500.
Espero que os guste tanto como a mi.
Saludos y feliz fin de semana!!!
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor no profesional (CAF).
