Los sistemas de reversión a la media están funcionando muy bien este año. Se caracterizan por realizar unas operaciones de poca duración, con alto porcentaje de aciertos, pero beneficios mediocres. Vamos a ver los que tenemos en la cartera del blog:
Este sistema esta basado en el publicado por Larry Connors en uno de sus libros.
Con él operamos el SP500 tanto el largo como en corto. Así va este año:
Es un sistema que aporta el capital a la operación en hasta cuatro veces. Cuanto más corrige el SP500 más capital aporta, por lo tanto, si corrige poco aporta poco y en consecuencia sus beneficios no son grandes.
En contrapartida es un sistema robusto, estable y muy tranquilo. Fijaos en las estadísticas y veréis que su porcentaje de aciertos es de un 86% y el el máximo drawdown de este año es ridículo, tan sólo un 0,69% frente al 7,54% del SP500.
Este sistema compra cada lunes las 3 acciones alcistas más sobrevendidas del Nasdaq 100. La lógica del sistema es que si son acciones alcistas deben ser buenas y si están sobrevendidas entiende que pronto rebotarán. Simple ¿no?.
Pues esta semana una de las 3 acciones que llevábamos era LULU y esto pasó ayer:
Resultó que fue la acción que más subió en el Nasdaq 100, así es que ya no nos interesa. El lunes recogeremos beneficios y los emplearemos en otras tres acciones. Así va el sistema en lo que va de año:
Aquí ya empezamos a recoger buenos beneficios. En lo que va de año lleva un 14% de rentabilidad, bate al SP500 y encima con un tercio del drawdown (2,48 frente al 7,75).
Como todo sistema de reversión, también se caracteriza por tener un alto porcentaje de acierto (74%).
Este sistema opera los índices SP500, Nasdaq 100 y Russell 2000 (elige uno de ellos en cada momento), tanto en largo como en corto.
La señal de entrada para largos está basada integramente en la amplitud de mercado lo que me da un extra se seguridad.
El backtest de largo plazo es muy estable y en lo que va de año lo está replicando bastante bien:
Como todo en la vida la relación beneficio/riesgo se impone, a mayor riesgo mayor beneficio. Este es el sistema de reversión a la media que mayor beneficio nos ha aportado (lleva un 16% en lo que va de año), pero también es el que mayor drawdown ha sufrido (un 6,78%). Aún así, ha sido menor que el del SP500 (7,75%).
Precisamente ayer cerró su última operación sobre el Nasdaq 100:
En definitiva, los sistemas de reversión a la media están funcionando muy bien este año y que dure…
Lo que he detectado también, es que los sistemas tendenciales y rotacionales también empiezan a hacerlo bien. Aumentan las probabilidades de que haya acabado el mercado bajista del año pasado y si la amplitud de mercado mejora pronto darán sus frutos estos tipos de sistemas. Veremos…
Saludos y buen fin de semana!!!
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor no profesional (CAF).
