En esta ocasión os traigo un indicador que muchos de vosotros habéis oído hablar, pero creo que pocos le sacáis el rendimiento que puede tener: El indicador distancia a la media.

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Esta semana el regalo consiste en daros unas pautas para que le saquéis rendimiento al indicador Distancia a la media (DM).

La representación gráfica del indicador es la siguiente:

Como veis, es la distancia del cierre a la media. El indicador, representado porcentualmente, lo tenéis en la parte de abajo de la imagen superior.

En la siguiente imagen tenéis el código para amibroker:

Bajo mi experiencia, la utilidad de este indicador es darnos una idea de cuando el mercado esta sobrecomprado. Consideramos que el mercado lo está cuando sobrepasa un cierto nivel con respecto a la media.

Seguro que más de uno estará pensando que el mercado puede estar más tiempo sobrevendido del que tu puedas ir en su contra…

Cierto, por eso este indicador no tiene utilidad si quieres ponerte corto. Pero lo cierto es que sirve y mucho si cuando detecta esa sobrecompra dejas de operar.

Vamos a ver un par de ejemplos en la mejora de mis sistemas:

Sistema Nasdaq Reversión Semanal (tipo reversión a la media)

Vemos a la derecha de la imagen como, aplicando el indicador, mejoramos la rentabilidad (RMA) y el ratio beneficio/riesgo (UPI)

Como quizás podríais pensar que sólo le va bien a los sistemas de reversión a la media, a continuación os pongo otro ejemplo sobre un sistema tipo momentum.

Sistema INT Clenow (tipo momentum)

Aquí mantenemos la rentabilidad, pero el incremento del beneficio/riesgo (UPI) y la reducción del máximo drawdown es muy significativa.

Espero que esta idea os ayude en vuestra operativa.

Saludos y feliz día de Reyes!!!

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés:  El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos encontrados a través del compartimento del fondo de inversión  Gestión Boutique VI Quant USA  del que es asesor no profesional (CAF).