En el artículo de esta semana vamos a comprobar como la combinación de sistemas que vimos la semana pasada (en este artículo), se puede mejorar.

Para poder compararlo todo, me vais a permitir que los backtest los hagamos sin reinversión de beneficios, que es como se tienen que hacer si queremos combinar sistemas.

En el artículo de la semana pasada, combinábamos los sistemas GEM Amplitud (muy parecido al sistema fondos) y el Sistema IBSMcClellan:

Sigo asombrándome de la magia de la diversificación… Si combinamos dos sistema descorrelacionados conseguimos subir el beneficio/riesgo (UPI) del entorno de 7 al entorno de 11. Y unos máximos drawdowns que estaban en 11 y 14%, bajan al 7%. Sin palabras.

Antes de pasar al siguiente punto, me gustaría que vieseis la operación que ha cerrado esta semana el sistema IBS:

Se ha saldado con algo más de un 4% en 4 sesiones. Nada mal…

Pero sigamos, el motivo de este artículo es superar a la combinación de los sistemas anteriores. A estas alturas ya deberíais saber que esto sólo se consigue combinando sistemas descorrelacionados entre si.

Otro de los sistemas que tenemos en la cartera es el Sistema MFI VAAG4. Se trata de un sistema de reversión a la media y os recomiendo que pinchéis sobre el nombre para obtener más información acerca de él. Pues bien, si combinamos los dos sistemas anteriores con este tercero, las estadísticas que nos salen son las siguientes:

De nuevo, parece mentira que teniendo una combinación de sistemas con un máximo drawdown del 7,5%, le incorporemos otro sistema con un máximo drawdown del 14% y el resultado sea que el nuevo máximo drawdown apenas aumente del inicial…

Pero dónde está la clave, es en el beneficio riesgo (UPI). Teníamos un 11 y ahora subimos al 13.

Estos UPIs tan altos me dan tanta seguridad que me permiten apalancarme, pero no vale cualquier apalancamiento, hay que comprobar que tenemos suficiente capital inicial. Si os fijáis en los backtest realizados, en todos ellos se ha aportado un capital inicial de 50.000$ que es el capital destinado a estos sistemas en la cartera del blog.

Vamos a aprovechar estos backtest para saber si con 50.000 $ podríamos utilizar estos tres sistemas a la vez:

Relleno los campos de Volatilidad Diaria, máximo drawdown y garantías. La primera me la da el backtest (VD95). Como máximo drawdown no he puesto el del backtest sino el 5% del de MonteCarlo (mucho más restrictivo). Y como garantías las que pide Interactive Brokers.

Con eso me sale, que para mover estas posiciones, necesitaría un capital inicial de 35.ooo para que la volatilidad máxima diaria de la cartera no exceda del 5%

Por otro lado, necesitaría un capital mínimo de 40.000$ para que el broker no tuviera que cerrarme posiciones en el peor de los momentos.

Por lo tanto, podríamos decir que con un capital inicial de 50.000 euros no habría problema para usar estos tres sistemas a la vez con 50.000$ cada uno, es decir, con un apalancamiento de casi 3 (x3)

En caso de apalancamiento x3 los resultados del backtest serían los siguientes:

Saludos y buen fin de semana!!!!

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