Hoy vamos a hacer un seguimiento del sistema INT que servirá como continuación al artículo que os escribí en septiembre (podéis leerlo aquí).
Para hacer un pequeño resumen de este sistema, os diré que puede llegar a operar hasta 4 acciones del Nasdaq 100 seleccionadas mediante el criterio que A. Clenow nos cuenta en su libro «Acciones en Marcha» y mediante otro criterio de selección (Momentum corregido por volatilidad) de cosecha propia.
Como el tipo de acciones que selecciona son muy volátiles, también tiene un dimensionamiento de capital por volatilidad que, cuanta más volatilidad detecta en una de las acciones seleccionada, menos capital le asigna.
En el artículo que os mencioné al inicio os conté que la versión actual del sistema dispone de un filtro de mercado que tiene unas condiciones bastante estrictas que impiden al sistema operar en cuanto detecta peligro. Este hecho fue el que ocasionó que lleváramos unos meses sin operar el sistema, de hecho, desde septiembre, sólo operó en noviembre y ahora en enero.
A continuación os pongo el backtest histórico del sistema y el de este mes para que podáis ver la evolución. Los backtest son con comisiones de compra/venta y sin reinversión de beneficios:
Estos sistemas demuestran que las acciones son el producto más rentable a operar.
Sacar durante 22 años una media anual del 32% de rentabilidad es una barbaridad, pero como siempre, la rentabilidad y el riesgo van asociados. Operar acciones es altamente volátil.
Digamos que el backtest de la derecha (año actual) es el círculo rojo del de la izquierda. Si ampliamos este circulo (backtest de la derecha) es cuando apreciamos lo que se mueve la curva de capital, en este caso, para conseguir un 5% de rendimiento (lo que llevamos de mes) hemos tenido que pasar por un drawdown del 7%.
En definitiva, que si te gusta ganar mucho dinero y tienes nervios de acero, este sistema debería gustarte.
Saludos.
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