De los comentarios del artículo que publiqué el viernes, se deduce que la mejora de resultados por parte de la volatilidad viene por su uso en el dimensionamiento de la posición. Esto suele ser cierto, pero hay otros campos dónde también nos ofrece buenos resultados.

Hoy os mostraré otro ejemplo con el sistema Dorado.

Este sistema elige para operar cada mes, el mercado más fuerte corregido por su volatilidad. Sin embargo el capital que le asigna es siempre el mismo, independientemente de la volatilidad que haya tenido anteriormente.

Es decir, la volatilidad en este sistema sólo la utilizamos para elegir el mercado a operar y no para dimensionar la posición.

A continuación tenéis en la imagen de la izquierda el backtest del sistema. A la derecha tenemos otro backtest, en las mismas condiciones, del mismo sistema seleccionando el mercado sólo por su fuerza.

En este caso, vemos como el uso de la volatilidad a la hora de seleccionar el activo mejora todas las estadísticas de beneficio y de riesgo. Además aplana la curva haciendo más constantes los retornos.

Saludos.

Nota: Como este artículo podemos considerarlo una continuación del del viernes, los comentarios que pongáis hoy aquí se utilizarán para el sorteo de un mes gratis a la zona premium.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I Quant USA del que es asesor.