Hoy vamos a repasar los sistemas de la cartera, ver que salidas habrán y cuales serán las nuevas incorporaciones para afrontar octubre.

El sistema inercia alcista para acciones del nasdaq 100 (IAAN), ha perdido en el mes de octubre un 1,7 %, lo mismo que el índice SP500. El listado para este mes es:

La única acción que repite en este mes es INTC. En la apertura venderemos BIDU y GILD, que serán sustituidas por MNST y FB. Compraremos 228 cfds de la primera y 253 cfds de la segunda.

En el SP500 ya estamos dentro a través del sistema GPlus. Este sistema nos dice que para hoy no venderemos pase lo que pase. Si en futuro del SP500 cerrara por debajo de 1.956,55 duplicaríamos la posición.

El sistema IAECohn este mes nos ha hundido la cartera. Vendí ayer al cierre el etf que tenía comprado, el ILF, con unas perdidas del 13%.

A partir de ahora lo voy a operar a través del walk forward que os conté, pero con una variante. El sistema tiene de variables el momentum y la correlación entre acciones y bonos. Lo que he hecho en el walk forward ha sido liberar las dos variables.

El resultado es que para este último trimestre operemos con un momentum de 78 barras y si la correlación es mayor de 0,50 no se opera. Para octubre tenemos:

Dice que por momentum deberíamos coger EDV, pero al ser la correlación mayor de 0,5 nos dice que «Go to cash», es decir, que no operemos. Por lo tanto en octubre nos quedaremos en liquidez en este sistema.

Por último mantengo el seguimiento en el MersiR. Ya sabéis que hasta que la t de student no suba por encima de 0,25 tendremos este sistema en el banquillo. Por ahora la t está en negativo.

Pues eso es todo por hoy. A ver si en breve empezamos a remontar la cartera.

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Saludos.