Ahora que se está acabando el año vamos a ver qué tal han funcionado los sistemas de trading que forman la cartera del blog.
Vamos a verlos ordenados de menor a mayor rentabilidad. Si queréis saber más sobre ellos, podéis pinchar sobre su nombre y os llevará a su ficha.
Este año la cobertura de renta variable ha empeorado los resultados de la cartera. Aunque os pueda resultar extraño, es lo normal. Podemos asimilar la cobertura al pago de un seguro de casa, todos los años nos costará dinero a cambio de nada, pero si alguna vez se incendia el piso estaremos encantados de haberlo pagado.
Aunque ha acabado el año en positivo este año no ha funcionado bien. El motivo es que han estado muy activos los filtros de mercado, por lo que ha operado poco y desacertadamente, pero paciencia, esta dentro de la normalidad y es un buen sistema.
Este sistema es muy bueno, sobre todo en mercados bajista. Su mayor inconveniente en mercados alcistas es lo poco que opera y este es el motivo por el que al año que viene (salvo que aparezca un mercado bajista) dejaremos de operarlo. Por lo demás, ya veis que ha acabado el año en positivo y con un bajo riesgo.
Decididamente este no ha sido el año de las acciones tipo «Momentum» que son las que opera este sistema. Aunque los índices se han revalorizado muy bien este año, me da la impresión que ha sido más bien por otro tipo de acciones como las «value»… En fin, el sistema ha demostrado muchas veces de lo que es capaz, por lo que pronto le llegará de nuevo su turno.
Qué decir de este sistema… se trata de un sistema muy seguro, altamente eficaz, no proporciona grandes rentabilidades, pero las que aporta las suele hacer con un bajo riesgo. Sólo tenéis que fijaros en su UPI y su máximo drawdown. Excelente.
Otro gran sistema. Es uno de los pilares de la cartera, pues es un sistema muy robusto que proporciona una buena rentabilidad con un riesgo muy ajustado. Este año ha estado un poco por debajo de su media, pero lo ha hecho bien.
Es el único sistema que llevamos en cartera que este año ha conseguido batir al SP500, por poco pero lo está haciendo. Lleva una rentabilidad del 28% con un excelente UPI y drawdown. Lástima que no lo hayamos podido disfrutar del todo, pues lo incorporamos a la cartera a mitad de año. El año que viene seguirá formando parte de la cartera y esperemos que siga con estos buenos resultados.
Cartera 2022
Tampoco ha sido un gran año para este sistema que se incorporará a la cartera el año que viene. Pero ya sabemos que el objetivo es que ayude a contrarrestar la volatilidad del sistema INT. Bueno, a ver si empezamos 2022 con buen pie y rompe el lateral en el que lleva embebido este año.
Saludos!!!
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor.
