Hoy he publicado, en la zona premium, un nuevo filtro de mercado que puede ser de interés general. Por eso pongo este apartado en abierto.
Sólo quiero haceros dos comentarios y no os molesto más.
El primero es que a pesar de la prometedora vela del viernes que podría dar por acabada la corrección, también cabe la posibilidad que lo que se haya formado es una onda 4 y todavía quede una quinta que nos lleve a testear de nuevo los mínimos del lunes.
Por lo tanto y como todo es posible, ahora más que nunca toca ser riguroso y seguir los sistemas.
El segundo tema que quería tratar es que he encontrado un nuevo filtro de mercado para el sistema INT.
Antes estaba basado en una media y el apoyo del dato del paro. No me terminaba de convencer, porque aunque tiene mucho sentido común, el dato del paro se da con retraso y encima podría ser manipulado.
El nuevo filtro es el siguiente:
Esta basado en un indicador que ya he comentado varias veces.Está en la parte inferior de la imagen y es el ratio entre el número de acciones del SP500 cuyo precio esta por encima de su media de 50 sesiones, partido por el número de acciones cuyo precio está por encima de la media de 200 sesiones.
Cuando este indicador entra en sobreventa solemos tener suelo de la corrección o al menos rebote.
Pues bien, este filtro mantiene operativo al sistema INT si el SP500 está a final de mes por encima de la media o si este indicador está en sobreventa.
En la imagen vemos un ejemplo. En octubre de 2018, aunque el SP500 estaba por debajo de su media a final de mes, siguió operando porque el indicador estaba en sobreventa (línea azul). En diciembre ya no operó porque el SP500 estaba por debajo de su media y el indicador no estaba sobrevendido (línea roja). En enero de 2019 operó porque el indicador volvía a estar sobrevendido línea verde).
Esta corrección la sorteó muy bien, pero no siempre es así, por ejemplo, la de marzo de 2020 no la pudo librar.
Los resultados comparados se muestran a continuación. Con comisión de compra/venta pero sin reinversión de beneficios:
Como veis, la rentabilidad media anual (RMA) se mantiene, sin embargo el riesgo medido a través del ulcer index (UI) se reduce casi en un 20%. Esto es lo que verdaderamente me gusta de este filtro.
Saludos y feliz domingo!!!
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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Gestión Boutique VI Quant USA del que es asesor.
