No hemos comenzado la nueva cartera y ya empiezo con los retoques… es lo que hay si queremos avanzar. He introducido cambios en la lista de etfs y en el código del sistema. El resultado merece la pena.

A raíz de unas conversaciones mantenidas con mis amigos Juan Vicente y Sergio (www.carterasdebolsa.com), me sugirieron la idea de introducir, en la lista de etfs, el etf VEA (acciones de mercados desarrollados no USA). De esta forma nuestra lista quedaría formada por TLT (bonos), VTI (acciones USA) y VEA. Esta lista está mucho más equilibrada que la anterior.

Por mi parte, he hecho que el código tenga en cuenta las pendientes de las medias del momentum y de la volatilidad para la elección del etf. Anteriormente sólo tenía en cuenta el valor absoluto.

Desde 1.998 hasta 2.014, sin reinvertir beneficios ni aplicar comisiones, aplicando el backtest sobre los fondos equivalentes, los resultados son los siguientes:

A la izquierda el IAEMar original y en la derecha el IAEMar Acelerado.

Se puede apreciar que la mejora en todos los ratios ha sido espectacular.

Las estadísticas desde 2.008, que es desde que tenemos histórico de los etfs, en las mismas condiciones explicadas anteriormente, son:

Las mejoras son evidentes y la conclusión es que es conveniente que este sistema sustituya al IAEMar original.

Cambiando de tema, tenemos la cartera en racha (podéis verlo aquí). En lo que va de año lleva ganado un 22,39% frente al -0,34% que lleva el SP500. Hay que aprovechar las rachas que ya llegarán las vacas flacas.

Para el lunes el sistema GPlus dice que entre corto si el precio del futuro del SP500 cae, en algún momento de la sesión, por debajo de 2.035. Si esto pasa, así lo haré con dos futuros mini.

Saludos.