Cada vez estoy más asombrado del potencial que ofrece el dimensionamiento de la posición en las estadísticas de los sistemas y por consiguiente en una operativa rentable y tranquila. Como hoy vuelve a dar entrada el SVXY os voy a mostrar unas mejoras.

Para el dimensionamiento de la posición, he combinado la volatilidad del activo y la sobrecompra en el SP500.

El capital que ponemos en una operación será variable para que la volatilidad diaria sea constante. Además, si el SP500 está sobrecomprado, sólo ponemos la mitad del capital anterior, en caso contrario ponemos el capital completo anterior.

Los resultados son sorprendentes. A la izquierda las estadísticas y curva de capital del sistema sin dimensionar la posición (siempre ponemos el mismo capital). A la derecha dimensionando la posición tal como he descrito.

El MAR lo duplicamos, el UPI casi. El UI lo reducimos a menos de la mitad y la volatilidad histórica casi a un tercio.

Todas, todas, todas las estadísticas mejoran (excepto el RMA, claro esta). Desde luego es un tema para profundizar y desarrollar mucho.

En la cartera del blog no voy a utilizar este dimensionamiento por problemas de capital, aunque en mi operativa real si.

Todo esto viene a cuento porque hoy vuelve a dar entrada el SVXY. Parece que estamos inmersos en una corrección, pero por la interpretación de los indicadores de amplitud, yo diría que va a ser pequeña. Así pues en la apertura compraré 923 cfds del SVXY.

Por otro lado tenemos el sistema GPlus. Este nos dice que, si en el cierre, el futuro del SP500 de vencimiento marzo cae por debajo de 2085,25, entre con 2 futuros mini.

Saludos.