Ha llegado el momento de que exprima la cartera al 100 %. En lo que va de año, llevamos unas ganancias del 31 % (podéis verlo aquí), sin embargo, sigo posicionándome como empezó el año, como si el capital fuese de 100.000$. Lo que voy a hacer no es incrementar el capital de cada sistema en un 31 % (también se podría) sino añadir un nuevo sistema, el IAEMar para acciones del Nasdaq 100.
Se trata de un sistema rotacional que operarará a principio de mes. Cogerá las tres acciones más fuertes del Nasdaq 100 en función de su rendimiento pasado y su volatilidad. Solo operará cuando el mercado sea alcista.
A continuación os muestro las estadísticas fuera de muestra (walk forward) desde 1.998 hasta 2.014. No reinvierto beneficios ni aplico comisiones. Se efectua sobre las acciones del Nasdaq 100 deslistadas, es decir, las que pertenecieron al nasdaq 100 en cada uno de los momentos en que se operaba.
Como veis en la imagen, las estadísticas son realmente buenas. Ofrecen la confianza necesaria para operar el sistema dentro de lo que buscamos, rentabilidad sin mucha volatilidad.
Con los parámetros que nos arroja el walk forward vamos a ver las estadísticas que hubiéramos obtenido si hubiésemos empezado a operar el sistema a principios de año.
En lo que va de año las estadísticas son incluso mejores que las medias pasadas.
Las correlaciones con el resto de sistemas de la cartera, más o menos se mantienen. Sólo estaría bastante correlacionado con el FAAMar.
Pero viendo la curva de capital de estos 4 sistemas juntos, se aprecia que es muy lineal, es decir que se adapta perfectamente.
Pues ya os he presentado el nuevo sistema, esperemos que de aquí en adelante funcione igual de bien, pues la cartera del blog lo incorporará el 1 de junio, operándolo con un capital de 60.000$
Saludos.
lunes, mayo 18th 2015en13:40
Interesante sistema, de los que a mi me gustan. A que distancia ira el stop.
Saludos
lunes, mayo 18th 2015en17:50
Hola Sergio, se bienvenido.
Malas noticias Sergio, no lleva stop, pero se le puede poner.
El sistema funciona mejor sin stop, pero está claro que psicológicamente es mejor poner uno.
Podemos poner uno tipo catastrofista, es decir solo por si pasará algo que hicieran desplomarse las bolsas. De hecho, yo lo pondré a un 30% del precio de compra.
De esta forma, históricamente sólo habré tocado los resultados del 2,6% de las operaciones.
Saludos.
lunes, mayo 18th 2015en16:26
Muy grande Ramón!! me ha gustado especialmente el detalle de testear, primero sobre un amplio histórico (desde el 98) y segundo sobre valores deslistados (tal y como ya explicabas en un post anterior), dos detalles muy importantes para obtener conclusiones fiables. Te deseo la mayor de las suertes con el nuevo sistema (aunque no creo que tú necesites demasiado de eso…haha) eres un gran profesional.
Una consulta, me podrías remitir a algún articulo en que explicases lo del walk forward, por favor? es que lo leí hace tiempo y creo no lo entendí muy bien por aquel entonces…
Muchas gracias y un saludo crack!
lunes, mayo 18th 2015en17:54
Cuanto tiempo sin saber de ti akilesbcn, espero que estés bien.
Creo que en el siguiente enlace lo tienes bien explicado. Si después de leerlo hay algo que no entiendas, pregunta.
https://bolsaycartera.wordpress.com/2014/09/16/el-walk-forward-aplicado-al-sistema-iaecohn/
Saludos.
martes, mayo 19th 2015en03:55
Sí, sí todo bien, gracias Ramón. Ahora sí, todo entendido con respecto al Walk Forward. Muy interesante concepto la verdad.
Pero ahora, releyendo el post se me aparece otra duda..jaja… cuando haces las correlaciones no mencionas ni al sistema Forex ni al GPlus. ¿Ya no los operas?
Un saludo!
martes, mayo 19th 2015en10:11
Por supuesto que los opero. Son dos grandes sistemas que encima lo están haciendo bien en estos momentos.
El motivo ha sido por tiempo. Futuros y forex los tengo en bases distintas y para juntarlos con los demás sistemas necesito algo más de tiempo que ahora no tengo.
Pero si te fijas en el apartado «descripción de la cartera», el GPlus con el sistema que más correlacionado está es con el IAEMar y este lo está poco con el de acciones, luego probablemente el GPlus estará poco correlacionado con el IAEMar para acciones del Nasadaq.
Y lo bueno del de forex es que no tiene correlación con ninguno.
Saludos.
martes, mayo 19th 2015en14:53
Oki! todo aclarado.
Suerte con la cartera 🙂