Hoy vamos a ver el sistema ONS. Se trata de un sistema de forex que trabaja sobre los 9 «majors». Lo diseño Joe Krutsinger y yo lo he refinado y adaptado a mi operativa. El mes que viene formará parte de la cartera del blog.
Las reglas básicas del sistema son sencillas:
- Entramos en las operaciones los viernes.
- Si el par divisa es alcista entramos largo si supera un determinado máximo.
- Si el par divisa es bajista entramos corto si cae por debajo de un determinado mínimo.
- Nos salimos de todas las operaciones que se hayan activado el lunes en la apertura.
Sencillo, como deben ser los sistemas.
Las estadísticas que arroja este sistema desde 1998 hasta 2014, sin reinvertir beneficios ni aplicar comisiones, y operando con 150.000$ por par divisa son:
Las estadísticas considero que son muy buenas, sino no os hablaría de este sistema.
He enmarcado en recuadros verdes dos estadísticas nuevas. Se trata de MVolD y VolHist.
MVolD es el máximo incremento que ha experimentado la curva de capital en un día, con respecto al capital inicial en todo el periodo del backtest. La positiva es que incrementó el capital y la negativa que disminuyó. En esta caso vemos que en 16 años hubo un día en el que la curva de capital se incremento en un 8,80% (100.000*8,80/100 = 8.800 $) y hubo otro día que la curva de capital llegó a bajar un 6,14% (6.400 $).
VolHist es la volatilidad histórica aplicada a los incrementos de capital con respecto al capital inicial. Nos da la desviación típica anualizada de los incrementos.
¿Qué por qué aparecen estos indicadores?. Se me ha ocurrido dimensionar la cartera, en vez de igualando volatilidades diarias, igualando los MVolD de los sistemas o los VolHist.
Lo veremos más adelante porque me toca volver a dimensionar la cartera que comenzará en marzo. Lo que hemos hecho hasta ahora nos vale, pero vamos a mejorarlo.
Saludos.
martes, febrero 10th 2015en21:04
Yo no opero divisas porque es un mercado demasiado sujeto a decisiones políticas y es un mercado difícil.
Pero el sistema tiene unos muy buenos números, suerte con ello.
Saludos.
martes, febrero 10th 2015en23:47
Gracias!!!. Es un sistema sencillo y robusto.
martes, febrero 10th 2015en22:40
Me parece un buen sistema. Una pregunta, el original de Krutsinger creo que solo operaba al alza (MM10 > MM40, compra si supera el canal 10), pero he visto algunas simulaciones admitiendo largos y cortos con buenos resultados. El que vas a operar es solo largos?
La pega que le veo a este sistema es los requerimientos de margenes si lo queremos operar en ambas direcciones y en todos los cruces principales. Tu que opinas?
martes, febrero 10th 2015en23:50
Carlos tienes toda la razón del mundo.
Yo lo voy a operar en los dos lados, largo y corto.
El principal problema que tiene es que para tener un rendimiento decente hay que ir bastante apalancado, lo que se traduce en un requirimiento importante de garantias. Ahora, si las tienes, es un excelente sistema para combinarlo con el resto de la cartera.
Saludos.
miércoles, febrero 11th 2015en04:06
Eres incombustible Ramón!
Interesante esta nueva manera que mencionas para dimensionar cartera. Eres una lección tras otra amigo.
Respect!
miércoles, febrero 11th 2015en13:09
Esa forma de dimensionar la cartera me gusta, me parece que se ajusta mas a los movimientos que puede tener la curva de capital en la realidad. Personalmente para ecualizar volatilidades entre mis sistemas uso la media de las variaciones porcentuales diarias + 2*VolHistoricas de las mismas. Suponiendo distribucion normal abarcaremos así el 95% de las variaciones
Un abrazo
miércoles, febrero 11th 2015en13:41
Gracias Rafa. Viniendo de ti es un halago.
La verdad es que el sentido común me decía que tenía que ser mejor confeccionar una cartera igualando volatilidades históricas que volatilidades diarias.
Las primera es la desviación típica anualizada de los rendimientos de todo el periodo del backtest, mientras que la segunda es la volatilidad que tenemos en estos momentos.
Estoy desarrollando el estudio y por ahora le da la razón a mi sentido común. Veremos como acaba.
Imagino que la media de las variaciones diarias la anualizarás para sumarle las 2 volatilidades históricas ¿no?. Interesante ese método también.
Saludos.
martes, octubre 20th 2015en16:11
¿Se pueden ver los resultados en algún lugar?.
Saludo
martes, octubre 20th 2015en23:22
Hola Diego, se bienvenido.
¿A qué te refieres con los resultados?, ¿a las operaciones?.
Saludos.
martes, octubre 27th 2015en10:59
Si Ramon, perdona, queria decir si tienes publicado el trackrecord de este portfolio en algun lugar para ver el performance. Estuve trasteando por encima con el ONS pero en largos no me acababa de gustar lo que veia, sobre todo fuera el periodo fuera de muestra del 2014-2015.
Un saludo.
martes, octubre 27th 2015en13:37
Hola Diego. No tengo publicadas las operaciones.
Pero acabo de ajuntar las estadísticas y operaciones en este enlace:
https://bolsaycartera.wordpress.com/cursos/sistema-one-night-stand/
Saludos.