En más de una ocasión os he comentado que el sistema MersiSP Piram funciona mejor sin stop loss que con stop loss. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Digo esto porque uno nunca sabe cuando un sistema va a dejar de funcionar.
Ni mucho menos digo que este sea el caso de la operación que llevo abierta, pero dado que el viernes dupliqué la posición, ahora más que nunca hay que extremar las precauciones.
Me he propuesto ajustar al máximo el stop loss sin interferir históricamente en la operación. Para eso voy a contemplar tres condiciones:
- He revisado todas las operaciones en la que el sistema piramidó estando en el lado corto. Fueron cinco y la máxima excursión adversa que tuvo después de duplicar la posición fue del 0,66%.
- El sistema ha tenido desde 1998 hasta hoy un máximo drawdown del 13,6%.
- Si analizamos el sistema a través de Monte Carlo tenemos que al 95% de confianza el sistema debería tener un máximo drawdown inferior a 15.000$.
Si desarrollamos las tres condiciones vemos que la más restrictiva es la de Monte Carlo, por lo que pondré el Stop Loss en 2096 a cierres, que aproximadamente equivaldría a una pérdida de 15.000$. Esperemos que no salte.
Saludos.
lunes, octubre 26th 2015en10:34
El stop me da que esta muy alejado.
Creo que si el SP hoy o mañana no cierra por debajo de 2055 se lo llevarán de nuevo a los máximos aproximadamente hasta final de año. …y después tonto el último
lunes, octubre 26th 2015en11:05
Hola Jaime, se bienvenido.
Puede que tengas razón, pero no puedo ajustar más ese stop, el mercado está muy nervioso y sólo está a un ATR.
Saludos.
lunes, octubre 26th 2015en10:58
Esperemos que no te salte el SL.
Una pregunta Ramón, en el apartado de descripción de cartera pone que estás operando el sistema IAEmar, sin embargo no veo en posiciones abiertas ningún ETF desde hace tiempo.
Me estoy perdiendo algo¿?
lunes, octubre 26th 2015en11:03
No Baronetti.
Los filtros le impiden operar si los etfs son bajistas.
Saludos.
martes, octubre 27th 2015en10:32
HOLA Ramon puedes explicar un poco sobre esos filtros y que etfs utilizas
martes, octubre 27th 2015en10:44
Hola Alfredo.
Los etfs los cuento aquí:
https://bolsaycartera.wordpress.com/cursos/sistema-iaemar-2-etfs/
Con respecto al filtro, simplemente le pido al etf que esté alcista, media de 50 por encima de la media de 200.
Saludos.
lunes, octubre 26th 2015en13:31
Hola Ramón,
Dices que no sabes cuándo un sistema va a dejar de funcionar, pero tienes algún plan preestablecido para dejar de operarlo? (por ejemplo si se llegara a superar el máximo drawdown de las simulaciones, si la probabilidad de acierto baja de un cierto porcentaje, etc…)
lunes, octubre 26th 2015en13:46
Si Carlos.
Si en las estadísticas que ofrece Monte Carlo, superamos el 95% de confianza en ciertos datos como el drawdown o el numero de operaciones fallidas consecutivas, el sistema debemos ponerlo en cuarentena hasta que veamos que recupera (si llega a recuperar).
Saludos.