Hablando ayer con un amigo acerca de la nueva cartera 2.016 y más concretamente sobre el sistema ONS, coincidimos en que cada vez, los bancos centrales intervienen más en el mercado y esto puede afectar mucho a la operativa de forex.

Si por casualidad, un viernes por la mañana abriéramos una posición en EURJPY y en USDJPY, estaríamos muy expuestos a que durante el día el banco central japones tomará alguna decisión que pudiese ir en contra de nuestras posiciones.

Este sería el hipotético problema y la solución pasaría por estar expuestos a los mínimos bancos centrales posibles. La solución que se nos ocurrió es operar solo los  seis «majors» contra el dolar americano.

A la izquierda tenemos la curva de capital operando los pares USA y a la derecha los 9 «majors» que operábamos hasta ahora.

Perdemos algo de rentabilidad, pero creo que se podrían evitar algunos cisnes negros, con lo cual pienso que merece la pena.

De hecho, bajamos la rentabilidad de la cartera en poco más de un punto porcentual, sin embargo mejora la correlación y el UPI de la cartera.

El conjunto de resultados ha hecho que me decante por utilizar el sistema ONS sólo con los «majors USA». Ya he rectificado tanto las estadísticas del sistema ONS como la cartera 2.016.

Cambiando de tema, hoy tenemos alerta en el sistema INR:

• En la apertura compraré 181 cfds de Electronic Arts (EA) con stop loss a 9,90 del precio de compra.

Saludos.

Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.